交易费用影响下最优分红,注资和再保险策略.PDFVIP

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2017-09-26 发布于天津
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交易费用影响下最优分红,注资和再保险策略

交易费用影响下最优分红注资和再保险策略汪荣明，姚定俊，徐林华东师范大学金融与统计学院，上海南京财经大学金融学院，南京安徽师范大学数学与计算机科学学院芜湖摘要：该论文研究了非便宜溢额再保险安排下保险公司的最优分红和注资问题。保险公司可以通过分红和注资控制其盈余过程，控制过程会产生比例的和固定的两种交易费用。原保险人和再保险人在不同安全负荷下采用期望值原理进行费率定价。为了最大化破产前分红现值与注资现值之差的期望值，保险公司需要制定最优的分红，注资和再保险策略。通过求解相应的脉冲控制问题，该文找到了最优策略及值函数。关键词：分红，注资，非便宜溢额再保险，交易费用，最优策略，值函数中图分类号：（），，（），，，：