随机函数变量及分布.pptVIP

3.6 随机变量函数的分布 三、连续型随机变量函数的分布 * ２．离散型随机变量函数的分布 １．问题的提出 3．连续型随机变量函数的分布 4．小结 一、问题的提出 在实际中，人们常常对随机变量的函数 更感兴趣. 求截面面积 A= 的分布. 比如，已知圆轴截面直径 d 的分布， 设随机变量 X 的分布已知，Y=g (X) (设g 是连续函数），如何由 X 的分布求出 Y 的分布？ 下面进行讨论. 这个问题无论在实践中还是在理论上都是重要的. 二、离散型随机变量函数的分布 解： 当 X 取值 1，2，5 时， Y 取对应值 5，7，13， 例1 设X 求 Y= 2X + 3 的概率函数. ～ 而且X取某值与Y取其对应值是两个同时发生的事件，两者具有相同的概率. 故 如果g ( x k) 中有一些是相同的，把它们作适当 并项即可. 一般地，若X是离散型 r.v ，X 的分布律为 X ～ 则 Y=g(X) ～ 如： X ～ 则 Y=X2 的分布律为： Y ～ 设随机变量 X 具有以下的分布律，试求 Y = (X-1)2 的分布律. pk X -1 0 1 2 0.2 0.3 0.1 0.4 解: Y 有可能取的值为 0，1，4. 且 Y=0 对应于 ( X-1)2=0， 解得 X=1， 所以, P{Y=0}=P{X=1}=0.1, 练习 同理, P{Y=1}=P{X=0}+P{X=2}=0.3+ 0.4=0.7, P{Y=4}= P{X= -1}= 0.2, pk Y 0 1 4 0.1 0.7 0.2 所以，Y=(X-1)2 的分布律为： pk X -1 0 1 2 0.2 0.3 0.1 0.4 Y=(X-1)2 解 题 思 路 分布函数法 设随机变量 X 具有概率密度： 试求 Y=2X+8 的概率密度. 解：(1) 先求 Y =2X+8 的分布函数 FY(y)： 例2 整理得 Y=2X+8 的概率密度为： 整理得 Y=2X+8 的概率密度为： 本例用到变限的定积分的求导公式 例3 设随机变量 服从正态分布，求 的密度函数. 解 设Y的分布函数为 ，则 上式两端对y求导，得Y的密度函数 即 ，称Y为X的标准化随机变量。 设随机变量 服从正态分布，则 也服从正态分布，只是参数可能不同。 设随机变量 X 具有概率密度 求 Y = X 2 的概率密度. 解：(1) 先求 Y = X 2 的分布函数 FY(y)： 例4 例如,设 X~N(0,1),其概率密度为： 则 Y = X 2 的概率密度为： 2.公式法 上面介绍的分布函数法是求连续型随机变量的函数的概率密度的一般方法.而对于函数 是严格单调的情形,可用公式直接求 的概率密度. 定理 设 X ~ fX(x)，y = g(x) 是 x 的严格 单调函数，记 x = h(y) 为 y = g(x) 的反函数, 且h(y)连续可导，则Y = g(X)的密度函数为: 其中区间 为 的值域. 例5 设 求 Y =eX 的分布. y = ex 单调可导, 反函数 x = h(y) = lny, 所以当 y 0 时, 由此得 解：