随机过程及排队论05.pptVIP

* 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的概率分布及数字特征 一维概率密度函数 一维特征函数 增量分布 协方差函数 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的二维概率分布 均值函数向量 二阶协方差矩阵 二维概率分布 二维概率密度函数 二维特征函数 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的n维概率分布 均值函数向量 n阶协方差矩阵 n维概率分布 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的n维概率分布 n维概率密度函数 n维特征函数 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的性质 维纳过程是平稳独立增量过程。 维纳过程是正态过程。 维纳过程是马尔可夫过程。 证明 2. 设 {W(t),t≥0}是参数为σ2的维纳过程，0t1t2…tn。 Xk＝W(tk)－W(tk-1)～N(0, σ2(tk-tk-1))， t0＝0，k=1,2,…,n 相互独立。 W(tk)＝X1+ X2+…+ Xk，k=1,2,…,k * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的性质 从而 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的性质 因此 X～N(O, CX) 故 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的性质 得证{W(t),t≥0}是正态过程。 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 本讲主要内容 独立增量过程 正态过程 维纳过程 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 下一讲内容预告 泊松过程 泊松过程的两个定义及其等价性 泊松过程的概率分布 泊松过程的数字特征 泊松过程的性质 非齐次泊松过程 复合泊松过程 更新计数过程 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 随机过程与排队论 计算机科学与工程学院 顾小丰 Email：guxf@uestc.edu.cn * * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 上一讲内容回顾 随机过程的基本概念 随机过程的定义 随机过程的分布 随机过程的数字特征 重要随机过程 独立过程 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 本讲主要内容 独立增量过程 正态过程 维纳过程 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 2.独立增量过程 设随机过程 {X(t),t?T}，T＝[0,+?)， 如果对任意正整数n?2，t1,t2,…,tn?T且t1t2…tn，随机过程的增量 X(t2)-X(t1),X(t3)-X(t2),…,X(tn)-X(tn-1) 是相互独立的随机变量，则称{X(t),t?T}为独立增量过程。 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 平稳独立增量过程 如果独立增量过程 {X(t),t?T}，T＝[0,+?)， 对所有的s,t?T及h0,s+h,t+h?T X(t+h)-X(s+h)与X(t)-X(s) 有相同的概率分布，则称{X(t),t?T}为平稳独立增量过程。 平稳独立增量过程{X(t),t?T}的增量 X(t+?)-X(t)，t?T,t+??T 的概率分布仅依赖于?而与t无关，即仅与时间区间的长度有关，而与起点无关，具有平稳性，即增量具有平稳性。 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 例 设{X(n),n=1,2,3,…} 是独立随机序列， 则{Y(n),n=0,1,2,…}是独立增量过程。 若X(n),n=1,2,3,…是相互独立且同分布的随机变量，且 则{Y(n),n=0,1,2,…}是平稳独立增量过程。 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 例 设{X(n),n=1,2,3,…} 是相互独立同分布的伯努利随机 变量序列 X(n) 0 1 0p1 n=1,2,3,… P q p P+q=1 则称{Y(n),n=0,1,2,…}为二项计数过程(随机游动)。 二项计数过程是一个独立增量过程。其 一维概率分布 Y(n) ~ B(n,p)， 均值函数 E[Y(n)] = np， 方差函数 D[Y(n)] = pq， * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 例 二维概率分布 协方差函数 一般 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 独立增量过程的性质 如果{X(t),t?0}是平稳独立增量过程，X(0)＝0，则 均值函数 m(t)＝at，a为常数； 方差函数 D(t)＝?2t，?为正常数； 协方差函数C(s,t)＝?2min(s,t)。 独立增量过程的有限维分布由一维分布和增量分布决定。 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 证明 1）设m(t)＝E[X(t)]，则 m(t+s)＝E[X(t+s)] ＝E[X(t+s)-X(s)+X(s)-X(0)] ＝E[X(t+s)-X(s)]+E[X(s)-X(0)