基于二维跳扩散模型的股相关性研究.pdf

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2017-09-13 发布于天津
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基于二维跳扩散模型的股相关性研究

2010 7 汪昌云, 李 ( 中国人民大学财政金融学院, 北京 100872) [ ] 本文分析了在扩散模型中引入跳部分描述资产价格异动的经济逻辑, 并进一步细化跳产生的经济原因, 引入具有相关性的多维泊松过程描述不同股票市场价格的异常波动次数, 推广了现有的多维跳扩散模型并应用推广后的模型, 以中国A 股市场和中国香港股票市场指数为样本, 分析两个市场异动的相关性, 同时结合新闻数据赋予统计结果以经济解释 [ ] 资产定价理论; 跳扩散模型; 马尔科夫链蒙特卡洛模拟 [ ] F83091 [ ] A [ ] 1000 596X ( 2010) 07 0043 08 , A , , ( Black) ( Scholes) BS , , , [ 1] , , , ( M e t o n) , [ 2] , , , , , , , , , [ ] 2010- 04- 29 [ ] 国家杰出青年科学基金项目 ( [ ] 汪昌云 ( 1964 ) , 男, 安徽太湖人, 中国人民大学财政金融学院教授; 李 ( 1981 ) , 男, 河北深泽人, 中国人民大学财政金融学院博士研究生 , ,