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第九章 时间序列分析 学习完本章,你将具有下列能力: 1、用时间序列图形分析趋势变化 2、用时间数列回归模型预测趋势 3、会分析季节变动 4、了解移动平均和指数平滑 第九章 时间序列分析 9.1 时间序列的对比分析 一、时间序列的概述 1.含义：按时间顺序记录并排列的数据序列称时间序列 2.两个要素：所属的时间范围、反映数量特征的数值 3.时间序列分类： 按是否平稳分：平稳和非平稳 按指标数值与时间关系分： 时期序列 时点序列 按指标形式：绝对数时间序列 相对数时间序列 平均数时间序列 时间序列的分类 时间序列的分类 1. 平稳序列基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动 或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波动可以看成是随机的 2. 非平稳序列 有趋势的序列 线性的，非线性的 有趋势、季节性和周期性的复合型序列 时间序列的种类  二、时间序列的水平分析 1、几个基本概念： 发展水平：某个现象在各时间上达到的规模 增长量：报告期-前一期 基期：作为比较基础的那个时期 报告期：所要研究的那个时期 环比：报告期/前一期 定基：报告期/基期 解释书P257 2、序时平均数的计算 序时平均数是对各不同时间上指标数值求平均数。 序时平均数练习题 练习3、某企业2007年各时点的人口数如下，求2007年的平均人口数。 时间序列分析的水平指标 6.2.1 发展水平与平均发展水平 3、增长量和平均增长量 逐期增长量 累积增长量 平均增长量 例：某企业销售量数据如下，分别计算逐期增长量、累积增长量、平均增长量。 三、时间序列的速度分析 1、发展速度与增长速度 （1）环比发展速度 （2）定基发展速度 增长速度＝发展速度－1 环比发展速度的连乘积等于相应时期的定基发展速度； 相邻时期的定基发展速度之商等于相应时期的环比发展速度。 （3）平均发展速度 （4）平均增长速度＝平均发展速度－1 发展速度与增长速度例题分析 1、某省外贸进出口额各年环比发展速度资料如下，计算2005年以2000年为基期的定基发展速度。 2、已知某企业2001年～2005年产量增长速度资料如下，完成表中空白部分： 人大2000年硕士入学统计学试卷（10分） 已知某地区1980年年平均人口为1250万，年人均收入为1500元，1999年的年人均收入为7920元，人口资料如下： （1）1999年年平均人口数； （2）1980年到1999年人口的年平均增长速度，预测2000年的年平均人口数； （3）1999年与1980年相比人均收入翻了几番？ 9.2 时间序列及其构成因素 一、时间序列的构成因素 1、长期趋势T 2、季节变动S 3、循环变动C 4、不规则变动I 二、时间序列构成因素的组合模型 1、乘法模型：Y=T*S*C*I 2、加法模型：Y=T+S+C+I 时间序列的成分 含有不同成分的时间序列 9.3 时间序列趋势变动分析 一、测定长期趋势的目的和方法 1、目的： 为了认识现象随时间发展变化的趋势和规律性； 为了对现象未来的发展趋势做出预测； 为了从时间序列中剔除长期趋势成分，以便于分解出其他类型的影响因素。 2、方法： 移动平均法 指数平滑法 趋势模型法：多项式曲线模型、指数曲线模型、生长曲线模型 二、移动平均法 移动平均法：是对时间数列的各项数值，按照一定的时距进行逐期移动，计算出一系列序时平均数，形成一个派生的平均数时间数列，以此削弱不规则变动的影响，显示出原数列的长期趋势。 趋势模型法的程序： 1、定性分析 2、判断趋势类型 （1）利用散点图判断 （2）利用差分法判断 3、计算待定参数 4、预测方程评估 （1）计算可决系数 （2）对回归方程进行F检验 （3）计算标准误差 5、利用方程预测 （一）线性模型法(线性