内蒙古财经大学计量经济学课件第二章节 简单线性回归模型.ppt

计量经济学 第 二 章 简单线性回归模型 引子: 中国旅游业总收入将超过3000亿美元吗？ 从2004中国国际旅游交易会上获悉，到2020年，中国旅游业总收入将超过3000亿美元，相当于国内生产总值的8%至11%。（资料来源：国际金融报2004年11月25日第二版） ◆是什么决定性的因素能使中国旅游业总收入到2020年达到3000亿美元？ ◆旅游业的发展与这种决定性因素的数量关系究竟是什么？ ◆怎样具体测定旅游业发展与这种决定性因素的数量关系? 第二章 简单线性回归模型 本章主要讨论: ●回归分析与回归函数 ●简单线性回归模型参数的估计 ●拟合优度的度量 ●回归系数的区间估计和假设检验 ●回归模型预测 第一节 回归分析与回归方程 本节基本内容: ●回归与相关 ●总体回归函数 ●随机扰动项 ●样本回归函数 使用相关系数时应注意 ● 和 都是相互对称的随机变量 ●?线性相关系数只反映变量间的线性相关程度，不 能说明非 线性相关关系 ●?样本相关系数是总体相关系数的样本估计值，由 于抽样波动，样本相关系数是个随机变量，其统 计显著性有待检验 ● 相关系数只能反映线性相关程度，不能确定因果 关系，不能说明相关关系具体接近哪条直线 计量经济学关心：变量间的因果关系及隐藏在随机性后面的统计规律性，这有赖于回归分析方法 1 “回归”一词的历史渊源 英国统计学家F.高尔顿(F.Galton:1822~1911)。高尔顿和他的学生K.皮尔逊(K.Pearson:1856~1936)在研究父母身高与其子女身高的遗传问题时，观察了1078对夫妇，并按照父母身高进行了分组，发现：父母身高高的，其子女的平均身高也高；父母身高矮的，其子女的平均身高也矮，但给定父母的身高，儿女辈的平均身高却趋于或者“回归”到全体人口的平均身高的趋势。这一趋势被pearson证实。从而产生了“回归”一词。如下图： 2 回归的现代释义 在现代意义上，回归分析是用来研究一个变量(称之为被解释变量(explained variable)或应变量(dependent variable)与另一个或多个变量(称为解释变量(explanatory variable) 或自变量(independent variable)之间的依赖关系。其目的是通过解释变量的给定值来预测被解释变量的平均值或某个特定值。 这种一个变量依赖于另一个或几个变量并相随变动的例子在社会生活中有好多。例如支出与收入的关系、失业率与通货膨胀率的关系（菲利普斯曲线）、广告效果（及广告后的销售量）与广告费用、广告媒介、广告密度的关系等（见教材P12-13）。回归分析就是研究这种变量之间相随变动的关系。 总体回归函数（PRF）的概念 (Population Regression Function) 每一个条件均值E(Y/Xi)都是Xi的一个函数 (1) 其中f(Xi)表示解释变量Xi某个函数 (1)称为双变量总体回归函数.它表明在给定Xi下的Y分布的条件均值与Xi有函数关系 对“线性”一词的理解 对变量为线性：Y的条件期望值是X的线性函数，如 1 样本回归函数（SRF） 总体回归模型 中，两参数是未知的，因此总体回归模型的具体位置是未知的，因此，必须根据抽取的随机样本，依照某种准则对参数进行估计。为了得到两参数的估计量，先从表2.4中随机抽取一个样本，得到以下观测值: 1 样本回归函数（SRF） 表：从表2.4中随机抽取的一个样本观测值 2 总体回归函数与样本回归函数的关系 回归分析的主要目的：根据样本回归函数SRF，估计总体回归函数PRF，其关系如右图为： 在回归分析中，随机误差项起着关键的作用，这不仅由于随机误差项含有丰富的内容，而且用总体回归模型可知，被解释变量的特性完全由它确定。因此很有必要分析随机误差项的定义及其来源 总体回归函数说明在给定的收入水平Xi下，该社区家庭平均的消费支出水平。 但对某一个别的家庭，其消费支出可能与该平均水平有偏差。 这一偏差由于条件期望的未知性以及观测值的随机性，误差项可正可负。但在给定解释变量的情况下，假定其数学期望为零。 含义：虽然