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2017-10-20 发布于天津
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日内波动反常隔夜交易优势凸显

Table_Top Table_Header1 证券研究报告_量化交易策略周报 Table_AuthorTemp 证券研究报告_XX 报告 2012 年11 月04 日 15306 2011 年6 月14 日 Table_Title 日内波动反常隔夜交易优势凸显 LPTT 累积收益率 ——量化交易策略周报16404 Table_Author 安宁宁资深分析师电话：0755 eMail：ann@ Table_Temp 执业编号：S0260512020003 收敛突变策略累积收益率本周表现交易次数周收益率成功率最大回撤本周盈亏 LPTT 3 -0.81% 33.33% -0.88% 亏↓ 收敛突变 4 1.41% 25.00% -0.39% 盈↑ 日内波动极值策略累积收益率日内波动极值 7 0.79% 14.29% -0.82% 盈↑ NTT 0 0.00% 100.00% 0.00% 平→ GFTD 21 -1.44% 38.10% -1.87% 亏↓ MFLT 5 -1.02% 20.00% -1.56% 亏↓ MFHT 21 -1.67% 42.86% -1.67% 亏↓ NTT 累积收益率 SMT 5 -1.14% 0.00% -1.14% 亏↓ 今年表现交易次数累积收益率成功率最大回撤 LPTT 91 -2.04% 28.57% -5.73% GFTD 累积收益率收敛突变 1

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