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2017-11-02 发布于上海
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arma时间序列模型的研究与应用 application of arma-time series model.pdf

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arma时间序列模型的研究与应用 application of arma-time series model

计算机应用《自动化技术与应用》2008年第27卷第8期 ComputerApplications ARMA时间序列模型的研究与应用王行建，刘欣 (东北林业大学信息与计算机工程学院，黑龙江哈尔滨150040) 要：ARMA模型是r一种最常见的重要的时阳】序列模型，它被广泛应用到各种行业预测中，本文在给出ARMA 摘 1三种馍式和实现力法的同时，给出ARMA模型在股市应用的一个实例。关键词：ARMA模型；参数估计。线性；预测 0065-03 中图分类号：TP393．03文献标识码：A 文章编号：1003—7241(2008)08 ofARMA-timeSeriesModel Application WANG Xin Xing-jian，LIU and (information computerengineeringcolege，Northeastforestry Abstract：ARMAmodelisoneofthemost time-series is tovarioussectorsof models，and important widelyapplied forecasting This discussesthreeARMAmodelsand an inthestockmarket． paper presentsapplicationexample words：ARMA estimation；linear；forecast Key model；parameter 1引言均在单位圆外，即≯∽)20的根大于1。 ARMA序列的数学模型是有限参数线形模型，对于满足有限 AR(砂嗅型的意义在于仅通过时间序列变量的自身历史观测参数线形模型的平稳时间序列的分析，在理论上已趋成熟，并且广值来反映有关因素对预测目标的影响和作用，不受模型变量相互泛应用在很多的领域。它用有限参数线形模型描述时间序列的自独立的假设条件约束，所构成的模型可以消除—般回归预测方法相关结构，便于进行统计分析与数学处理。有限参数线形模型能中由于自变量选择、多重共线形等造成的困难描述的随机现象相当广泛，模型拟合的精度能达到实际工程的要 2)移动平均模型MA(q)：如果时间序列D，)满足求，而且由有限参数的线形模型结构可推导出适用的线形预报理论。利用ARMA模型描述的时间序列预报问题在信号处理、金动平均模型。或者记为Y，=0Q弦。。融预测、状态估计、控制和模式识别等领域具有重要的理论意平稳条件：任何条件下都平稳。 J。 MA(q)模型用过去各个时期的随机干扰或预测误差的线性组义，并且这一问题本身也具有重要的应用意义11 合来表达当前预测值，AR(p)的假设条件不满足时可以考虑用MA 2 ARMA模型的三种基本形式 (q)形式。MA(q)总是满足平稳条件，因为其中参数p取值对时间