时间序列分析 第1章节修订版.pptVIP

* * 任课教师： 谢家泉 办 公 室： 金龙阁804 办公电话： 时间序列分析 第一章 时间序列分析概论 第二章 时间序列分析基本概念 第三章 线性平稳时间序列分析 第四章 非平稳序列和季节序列模型 第五章 时间序列模型的识别 第六章 时间序列模型参数的统计推断(略讲) 第七章 平稳时间序列模型预测 第八章 非平稳和季节时间序列模型分析 第九章 非线性时间序列模型 第十章 多元时间序列分析（现代方法） 第十一章 超高频数据的建模与分析（现代方法） 本课内容安排 主要参考书目： [1] 詹姆斯 D．汉密尔顿 ，1999：《时间序列分析》，中国社会科学出版社。 [2]王燕，2005：《应用时间序列分析》，中国人民大学出版社。 [3]何书元，2003：《应用时间序列分析》，北京大学出版社。 [4]陆懋祖，1999：《高等时间序列经济计量学》，上海人民出版社。 时间序列分析概论 引言 大量自然界、社会经济等领域的统计指标都依年、季、月或日统计其指标值，随着时间的推移，形成了统计指标的时间序列。 因此，时间序列是某一统计指标长期变动的数量表现。时间序列分析就是估算和研究某一时间序列在长期变动过程中所存在的统计规律性。 一、时间序