2.2线性规划的对偶理论.pptVIP

第2章 线性规划的  对偶理论及其应用 线性规划最重要的理论之一 进行经济分析的重要工具 上堂课的主要内容： 定理2.3 原线性规划（P）与其对偶规划（D）存 在以下对应关系： （1）（P）有最优解的充要条件是（D）有最优解 （2）若X*和Y*分别是（P）和（D）的可行解， 则X*和Y*分别是（P）和（D）的最优解的充 要条件是： CX*=Y*b 原问题与对偶问题解的关系： * 1、对称型对偶问题： 2、标准型的对偶问题： 则对偶问题（D）为： 对偶问题 原问题 目标函数max 目标函数min 目标函数系数 约束方程常数列 约束方程常数列 目标函数系数 变量个数n 约束方程个数n 约束方程个数m 变量个数m 约束方程≤ 变量≥0 ≥ ≤0 = 无符号约束 变量≥0 约束方程≥ ≤0 ≤ 无符号约束 = 系数矩阵A 3、混合型对偶问题 最优单纯形表： 对偶问题剩余变量 对偶问题 的变量 最优单纯形表： 原问题的 松弛变量 原问题 的变量 常数项 0 1 0 -1/4 3/2 3/2 1 0 0 1/4 -1/2 7/2 0 0 1 5/4 -15/2 15/2 0 0 0 -1/4 -1/2 Z-17/2 1/2 -3/2 1/2 1 0 15/2 y3 1/4 1/4 -1/4 0 1 -5/4 y2 -3/2 -7/2 0 0 -15/2 常数项 y5 y4 y3 y2 y1 最优值Z*=17/2 最优值W*=17/2 最优解 （7/2，3/2） 最优解 （0，1/4，1/2） 定理2.1 对偶问题的对偶就是原问题。 （即互为对偶规划） 一、对称定理： 设原问题（P） 对偶问题（D） 二、弱对偶性定理： 推论2、若原问题（P）和其对偶问题 （D）都存在可 行解，则（P） 和（D）都存在最优解 推论1： 若（P）有可行解，但无上界，则（D）无 可行解。若（D）有可行解，但无下界，则 （P）无可行解 三、对偶性定理： 由定理2.2的推论2知： （D）有最优解 充分性：由定理2.1知，（P）与（D）互为对偶， 充分性同理证明 （1）（P）有最优解的充要条件是（D）有最优解 B为最优基 （2）若X*和Y*分别是（P）和（D）的可行解，则X*和 Y*分别是（P）和（D）的最优解的充要条件是 CX*=Y*b 证明： 必要性，设X*和Y*分别是（P）和（D）的最优解， 由定理2.2,必有CX*≤Y*b 设（P）的最优解X* 对应的最优基为B 所以 CX*=Y*b 充分性，设X*和Y*分别是（P）和（D）的可行解， 且CX*=Y*b 证：设X是（P）的任一可行解，由定理2.2， 必有CX ≤Y*b =CX* 所以X* 是（P）的最优解 同理可证Y*（D）的最优解 要证X*和Y*分别是（P）和（D）的最优解 定理2.3 原问题（P）与其对偶问题 （D）存在以下对应关系： （1）（P）有最优解的充要条件是（D）有最优解 （2）若X*和Y*分别是（P）和（D）的可行解，则X*和Y*分别是（P）和（D）的最优解的充要条件是 CX*=Y*b 推论： 1、若（P）有可行解而(D)无可行解，则(P)无界。 若（D）有可行解而(P)无可行解，则(D)无界。 3：若（P）存在最优解X*，则（D）一定存在 最优解Y*，且 2、原问题（P）与其对偶问题（D）最优值相同 只需求出（P）或(D)中一个的最优解和最优值，即可得另一个的最优解和最优值 0 –1/2 1 –1/4 1/4 1/4 1 2 0 1/2 -3/2 1/2 0 –1/2 0 -11/4 –9/4 Z+31/4 常数项 X5 X4 X3 X2 X1 的最优单纯形表为： 求其对偶问题的最优解和最优值 解： 对偶问题的最优值 W*=-31/4