4-4概率统计经典讲义.pptVIP

§4 矩、协方差矩阵 定义1 (k=1,2,…) 设X和Y是随机变量，若 存在，则称它为X的k阶原点矩，简称k阶矩. 若 存在，称它为X的k阶中心矩. (k=2,3,…) 若 存在，称它为X和Y的k+l 阶混合矩. (k, l=1,2,…) 若 存在，称它为X和Y的k+l 阶混合中心矩. (k, l=1,2,…) 将二维r.v. (X1, X2)的四个二阶中心矩 排成矩阵的形式: 称此矩阵为r.v.(X1, X2)的协方差矩阵. 定义2 　　类似地可定义n维r.v.(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵. 为(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵. 则称矩阵 都存在, i, j=1,2,…,n 若 f (x1,x2, …,xn) 则称X服从n元正态分布. 其中C是(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵, |C|是C的行列式， 表示C的逆矩阵， X和 是n维列向量， 表示X的转置. 设n维r.v.X=(X1,X2, …,Xn)的概率密度是 n元正态分布的几条重要性质 1. 若X=(X1,X2, …,Xn)服从n元正态分布,则 　　　　　a1X1+ a2 X2+ …+ an Xn 服从正态分布. 对一切不全为0的实数a1,a2,…,an， 2. 若 X=(X1,X2, …,Xn)服从n元正态分布， Y1,Y2, …，Yk是Xj（j=1,2,…,n）的线性函数， 则(Y1,Y2, …，Yk)也服从多元正态分布. 3. 设(X1,X2, …,Xn)服从n元正态分布，则 “X1,X2, …,Xn相互独立”的充要条件是 “X1,X2, …,Xn两两不相关”. 4. n维正态变量(X1,X2, …,Xn)的每个分量 Xi (i=1,2, …,n)都是正态变量； 反之，若X1,X2, …,Xn都是正态变量且相互独立，则(X1,X2, …,Xn)是n维正态变量. 例1 设随机变量X和Y相互独立且X~N(1,2), Y~N(0,1). 试求Z=2X-Y+3的概率密度. 故X和Y的联合分布为正态分布，X和Y的 任意线性组合是正态分布. 解: X~N(1,2),Y~N(0,1)，且X与Y独立, D(Z)=4D(X)+D(Y)=8+1=9 E(Z)=2E(X)-E(Y)+3=2+3=5 即 Z~N(E(Z), D(Z))