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维普资讯 第 1期(总第206期) 财 经 问 题 研 究 Numb日l(G nN。206 2001年 1月 ResearchonFinancialandEconomicI~nes January，2001 ARIMAX模型 在居民储蓄存款预测中的应用 胡学锋 (广东商学院 统计学系，广东 广州 510320) 摘 要 ：本文将 AR1MAX模型应用于居 民储蓄存款预测 的研究 ．通过与传统趋 势模型 的 比较 ，说 明AR1MAX模型是居 民储蓄存款预利 中的一种有效、实用的方法。 关键词 ：ARIMAX模型 ；居 民储蓄存款 ；预测 中图分类号：F201 文献标识码 ：A 文章编号：1000—176X(2001)01—0070．03 一 、 预测方法的比较与选择 和统计特性。这种方法的实质在于把事物在某 为了准确预测居 民储蓄存款发展趋势，使 一 固定时刻的状态视为一个随机变量，而把事 所建模型满足统计方法理论要求 ，建模之前 ，我 物在整个 时问进程 中的状态视为一个 随机过 们对传统 的趋势模型外推预测法 (简称传统法) 程，利用随机过程去分析描述事物的发展趋势。 与 BOX--Jenkins的ARIMA模型外推预测法 2．建模的基本思想不同 (简称 B_J法)进行 了比较与选择 。传统法与 传统法基于这样的基本思想：即事物的变化 B一】法都属于时间序列分析法 ，都是通过分析 是渐进式而不是跳跃式的，影响事物的过去、现在 现象(变量)随时间而发展变化的特征 ，以现象 和将来的因素往往是不变或变化不大的，具有连 (变量)的历史统计资料建立时间序列模型(或 贯性和类推性。一旦这种稳定性被定量描述 出 带回归项 的时间序列模型)外推预测的方法。 来，就可以从时间序列的过去值去预测其将来的 两种方法 的主要区别在于 ： 值。 1．分析的假定条件不同 B—J法是基于这样的基本思想：即事物的变化 一 般来讲 ，传统法假定时间序列是由某个 受多种因素影响，具有很大的随机性。时间序列单个 确定函数产生的．随机变量 ￡仅仅作为一个 附 变量值的出现具有不确定性，但整个时间序列的变化 加误差在各个时刻分别加到一个严格的确定型 却具有一定的规律性。除了很少量的情况外，时间序 函数上去。它事先假定有一个 由历史数据所表 列中按时间先后顺序排列的变量值之间几乎都具有 现的固有模式，除此模式之外还表现有某种偶 依赖关系或自相关性。这种 自相关性表现了事物发 然性。这种方法的实质在于利用某种函数去分 展的延续性，它一旦被定量地描述出来，就可以从时 析描述事物的发展趋势。而 B—J法假定时间 间序列的过去值和现在值去预测其将来值。 序列是由某个 随机过程产生的，除了纯属意外 3．各 自的适合环境不同 因素引起的个别序列值外，时间序列是依赖于 传统法相对于B_J法来讲，原理简明易 时间t的一族随机变量。它把时间序列作为实 懂 。这种方法较易结合经济意义做解释，但只 际过程来研究，必须考虑时间序列的随机特征 适合于具有某种典型趋势特征变化的社会经济 收稿 日期 ：2000—09。12 作者简介 ：胡学锋(1953 )，男，湖南长沙人 ，副教授