农业银行资本充足率.pdf

中国农业银行股份有限公司 2014年资本充足率报告 目 录 1 概述3 1.1 本行简介3 1.2 资本充足率情况3 1.3 披露声 5 2 风险管理体系6 2.1 全面风险管理框架6 2.2 风险偏好6 2.3 风险管理组织架构7 2.4 风险管理政策制度8 2.5 风险管理工具与系统9 3 资本构成信息12 3.1 资本充足率计算范围12 3.2 被投资金融机构监管资本缺口13 3.3 集团内部资本转移限制13 3.4 监管资本项目与资产负债表项目的对应关系14 3.5 资本构成15 3.6 合格资本工具的主要特征19 3.7 门槛扣除限额与超额贷款损失准备限额24 3.8 实收资本变动25 3.9 重大资本投资行为25 4 信用风险26 4.1 信用风险管理26 4.2 信用风险暴露27 4.3 内部评级法28 4.4 内部评级法未覆盖信用风险暴露30 4.5 信用风险缓释32 1 4.6 发放贷款和垫款34 5 市场风险40 5.1 市场风险管理40 5.2 市场风险暴露40 6 操作风险41 6.1 操作风险管理41 6.2 操作风险暴露41 7 其他风险42 7.1 资产证券化42 7.2 交易对手信用风险45 7.3 银行账户股权风险46 7.4 银行账户利率风险46 7.5 流动性风险47 8 内部资本充足评估49 8.1 内部资本充足评估49 8.2 资本规划和资本充足率管理计划49 9 薪酬50 10 展望51 2 1 概述 1.1 本行简介 本行的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来，本行相 继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009 年1月，本行整体改制为股份有限公司。2010年7月，本行分别在上海证券交易所和香港联 合交易所挂牌上市，完成了向公众持股银行的跨越。 作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，本行致力于建设面向 “三农”、城乡联 动、融入国际、服务多元的国际一流大型商业银行。本行凭借全面的业务组合、庞大的分 销网络和领先的技术平台，向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时 开展金融市场业务及资产管理业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人 寿保险等领域。截至2014年末，本行总资产159,741.52亿元，发放贷款和垫款80,980.67 亿元，吸收存款125,333.97亿元，资本充足率12.82%，全年实现净利润1,795.10亿元。 截至2014年末，本行境内分支机构共计23,612个，包括总行本部、总行营业部、3个 总行专营机构、37个一级（直属）分行、353个二级分行（含省区分行营业部）、3,515 个一级支行 （含直辖市、直属分行营业部、二级分行营业部）、19,647个基层营业机构以 及55个其他机构。境外分支机构包括8家境外分行和2家境外代表处。本行拥有14家主要控 股子公司，其中境内9家，境外5家。 2014年，本行首次入选全球系统重要性银行。在美国 《财富》杂志全球500强排名中， 本行位列第47位；在英国《银行家》杂志全球银行1,000强排名中，以一级资本排名计， 本行位列第9位。本行标准普尔发行人信用评级为A/A-1，穆迪银行存款评级为A1/P-1，惠 誉长/短期发行人违约评级为A/F1；以上评级前景展望均为稳定。 1.2 资本充足率情况 2014 4 2 年 月 日，中国银行业监督管理委员会正式核准本行在法人