一个线性模型残差的方差估计.pdfVIP

维普资讯 第 31卷 第 5期 燕山大学学报 V0l1．31NO．5 2007年 9月 JournalofYanshanUniversity Sept． 2007 文章编号：1007-791X (2007)05-0464-03 一 个线性模型残差的方差估计 宋向东 (1．燕山大学 理学院，河北 秦皇岛 066004) 摘 要：本文考虑一个线性模型的残差 ，给出了一个q的估计量 ，并证明了 的相合性。 关键词：线性模型；残差方差估计量；相合性 中图分类号：O212 文献标识码：A 0 引言 故X~Var ～ ) ，因而可假设Var()，一 ， 其 中，tE(1，2)，从而可以假设模型 (1)中 考虑线性模型 的qE(0．5，1)。 十 f’日 ·· E￡ ，Vars= ∞ (¨ 1 估计量的提出 文献 [1]中通过一个具体的例子引出模型 (1)：调 设 。，Y。)， ：，Y：)，…， ，yo)为样本，lx ， 查 300多片甘蔗种植园的产量，每片面积已知，取 要估计模型 容量n=30的样本，X，为面积， 为产量。对此问题， 文献 [1]、[2]中均在假设q=0．5的前提下进行讨 y,=Me，晶 i．i． E￡0，Vare=~oo，i=1，2，…，n(5) 论，下面说明假设q=0．5的不合理性，随后给出一 个g的估计量 ，并证明 的相合性。 中的参数g，且已~Hqe(O．5，1)。 设每个种植园分为若干小块，Nx表示此园包 若对模型 (5)两边取绝对值，再取对数，注意 含小块的个数 (不妨设 沩大于 1的正整数)，易见 ~JllnI￡fli，i，d，在E(InIe,1)=aoo的条件下，在模型 、 分别表示一小块的平均产量及方差 。设某种 InIYI=口+gln +， i，i， E =0，i=1，2，…，n(6) 植园面积为X，产量y可以分解为X个小块产量之和 中，令vi=lnII，u~=lnx，可以对(， )用一元线性 y_-S、+S …+Sl，ES-|8，VarS,= 回归求出参数a与印的估计值，文献 [3]，[4]中就 于是，当假设不同小块S与S之间不相关时，有 是采用的这种方法。如果样本 中有些s等于零，则 InIYI不存在，无法得出估计值。可以想象，这个 Var一肛f)_Var(砉一))= 估计量的值更依赖于接近于零的那些 所得的估 计值很不稳定，必须寻找其它的估计方法。 ZVar(S3+ZCov ， )