生产函数的非参数检验.pdfVIP

。 《数量经济技术经济研究*1993年第l2期 一 生产函数的非参数检验 王小波 ，1= 一 ． 一 、 引 言 生产理论是微观经济学的基础之一 ．生产函数不仅是生产理论最重要的内容，而且 也是 生产率 与技术进步估计 的基础 。我 国实证经济分析着常用的生产 函数是 COBB-DOUGLAS生产 函数和 CES生产函数。通常的作法是 以观察资料为样本。直 接对已设定的一定形式的生产函数的参数进行估计，这相当于在估计之前不作任何检验 就承认观察到的样本与选用的生产函数形式是匹配的。但是，实际样本数据可能不与任 何生产函数匹配，例如我国同一时间上不同地区的生产数据样本，就很可能不与任何生 产函数匹配，因为不同地区间生产技术水平差距悬殊，存在这样的i．j两地区，i地区 的技术水平高于j地区的水平，常出现的情况是投人 XX；时，产出yjy}．一旦出现 这种情况。严格意义上是不存在生产函数的，先验地设定一定形式的生产函数后 由样本 资料估计其参数 以确定生产函数的方法基本上没有成功的机会 ．生产函数的非参数检验 方法。是在不对生产函数的形式进行设定时，由样本数据判断是否存在生产函数 以及生 产技术是否有某些特殊性的方法。估 生产函数时，应先用非参数检验方法判断生产函 数的存在性及其技术特性，选择相应形式的生产函数，然后再作参数估计 。 新古典经济掌给出了生产函数的公理化体系．它规定生产函数有以下性质： 一 致性。即对于既定的产量Y存在投人 向量 x．使得 Y=f(x)． 2．单调性．若 f(x)=Y，ZX，那么f(z)f(x)。 3．拟凹性．若 f(x)y，f(z)Y，那么， f 【x+胆 )rain (f (x)．f(z))Y 式 中a0．口o，且 邯 =l，若记产量 y 的投人需要集为 S (Y)= {x：f(x)y}，那么s (Y)为凸集． 4．上半连续性 即产量y的投人需要集 S= {x：f x【)y}是个闭集。 我们称上面四个条件为生产函数的常规条件，满足这四个条件的生产两数为常规生 产函数。 除这些常规性质外，对于一些特殊的生产技术，生产函数还有一些特殊性质，如： 5，齐次性。即规模收益不变性，f(tx)=tRx)，t0． 6，位拟性。即生产函数 f(X)=g (h (x))．其中 h (X)是 x 的一次齐次生产函 数，g (．)是 h (x)的有限非降非负上半连续的变换． 此外，在已知产出及投人和价格数据时，还可检验观察数据与成本最小化和利润最 大化的一致性 ． 7与成本最小化的一致性。即已为；观察点 (Y。，X)，Y的投人需要集 为 s (yi)，且 已知投入价格 向量 w．，那么，x．是 问题 ： 一 59— M in W ’I X S．T：x属于 S (Y；) 的解 ． 8．与利润最大化的一致性．在 已知 7．的已知条件的基础上，且 已知产出品 (或 向 量)的价格 (或 向量)Pj，Xj是问题： M axP ’i y广W ’i·X S．T：x属于 S (Y；) 的解 ． 二．常规生产 函数存在性的非参数检验 在这一节里，我们假定厂商只生产一种产品，使用 il1种投^，如果我们 已经取得 了11个观察点的数据，便可探讨是否存在常规生产函数．让我们记第 j个观察的产量为 Yi，投入 向量为 xI观察点集 为 fY，XI}，为方便起见，让 (0．0)包括在 fYi， x1中，记这n个观察点中最大的产量为 Y，并且记产量大于或等于 Yj的指标集为 L，即L，= fk：YkY，，0kn}，那么，由I和 2可知，若常规生产函数存在，便 有： r(xj)=Y{ gxk)fixi)，当k属于 L，时 再由性质 3和 4，有 ∑ k·Xk)fix{)，k属于 L{，ak0，∑ k=l 对每一个 xi定义其支配集 R， RI= fx：xx{) 那么生产Y；的投入需要集为