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示性函数在概率计算中的应用
在概率计算中应用示性函数的一个范例
例：已知(X , Y) 服从平面区域
D {(x ,y ) | 0 x y 1}
上的均匀分布（即按照几何概型在D 中随机取点，(X , Y) 是随机点的坐标）。
求
1、(X , Y) 的联合概率密度函数f X ,Y (x , y ) ；
2、联合概率分布函数FX ,Y (x, y ) ；
3、X , Y 的边缘概率分布函数和边缘概率密度函数。
4、X , Y 的数学期望
解：
1、任取(x, y ) ∈D ，取含(x, y ) 的充分小小矩形B ，使得B ⊂D 。一般地，
P ((X ,Y ) ∈B ) ∫∫fX ,Y (x, y )dxdy fX ,Y (x, y ) | B | +o(| B |) ，
B
在现在这个问题里，
| B |
P ((X ,Y ) ∈B ) ，
| D |
于是
P ((X ,Y ) ∈B ) | B | / | D | 1
f X ,Y (x ,y ) lim lim 2 。
|B |→0 | B | |B |→0 | B | | D |
所以，
2, (x, y ) ∈D;
⎧
f X ,Y (x ,y ) ⎨ 2 ⋅1(x ,y )∈D 2 =⋅10x y 1 。
0, 否则.
⎩
用示性函数表达后，联合概率密度函数函数f X ,Y (x, y ) 成为在全平面有定义的函数。
2 、下面我们来计算联合概率分布函数FX ,Y (x, y ) ，并且看看示性函数在积分中是如何使用
的。
FX ,Y (x, y )
x y
∫ ∫( f X ,Y (u ,v )dv )du
−∞ −∞
+∞ +∞
=⋅ ⋅
f (u ,v ) 1 dv 1 du 把积分区间用示性函数反映在被积函数中
∫ ∫( X ,Y v y ) u x
−∞ −∞
+∞ +∞
⋅ ⋅ ⋅
= 2 1 1 dv 1 du
∫ ∫( 0 u v 1 v y ) u x
−∞ −∞
+∞ +∞
=⋅ ⋅
2 1 dv 1 du 示性函数的乘积仍是示性函数，条件求“交”
∫ ∫( 0 u v min{1, y} ) u x
−∞ −∞
+∞ min{1,y }
2dv 1 ⋅1 du 在1
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