运筹学课程04-灵敏度分析(胡运权 清华大学).pdf

NEUQ LP灵敏度分析 Sensitivity Analysis 灵敏度分析面对的是信息的不确定性， 也称为后优化分析 2012/12/14 1 NEUQ  灵敏度分析又称“后验分析”，它是对已经得到的最优 方案改变某些条件来检验最优解的“稳定性”以及目标 函数最优值随各种条件变化的“敏感性”；换言之，假 定对于已知线性规划问题已求得的最优解是获得的最大 利润的生产计划安排，现在如果在生产过程中成本系数 向量C，约束常数向量b,约束系数A以及其他条件发生变 化或波动，这些变化限制在什么范围内，在原来得到的 最优安排仍为最优，而不需要改变工作计划？  解决这些问题的理论和方法就是灵敏度分析  灵敏度越小，解的稳定性越好 2012/12/14 2 NEUQ 灵敏度分析包括以下几个方面的内容 分析成本系数向量C的变化对解和目标函数值 的影响 分析约束常数向量b的变化对解的影响，以及 通过对偶最优解研究b的变化对目标函数值的 影响 分析系数矩阵A中元素变化对解和目标值的影 响 增加新变化量时最优解和最优值的变化 增加新的约束条件后对最优解和最优值的影响 2012/12/14 3 NEUQ 单纯形法计算的矩阵描述（回顾） 线性规划问题 max z CX AX b   X 0  化为标准型 max z CX 0X s AX IX b  s  X 0,X s 0  2012/12/14 4 NEUQ 单纯形法计算的矩阵描述（回顾） X 为松弛变量,X =(x ,x , …,x ), I为m ×m S S n+1 n+2 n+m 矩阵 X