无偏灰色模糊马尔可夫链法股价预测方法探究以万科A股为例.docVIP

统计专题论文 基于无偏灰色模糊马尔可夫链法的股价预测方法探究 ———以万科A股为例 姓名： 彭冲 班级： 统计2班 日期： 2012年1月7日 基于无偏灰色模糊马尔可夫链法的股价预测方法探究 ———以万科A股为例 摘要：本文在灰色预测GM（1,1）模型的基础上结合模糊集理论和马尔可夫预测模型和无偏理论，针对传统灰色马尔可夫预测模型在灰色偏差和抗干扰性上的不足，将无偏理论和模糊集理论引入该模型，从状态分类和趋势曲线灰色模拟上对传统的灰色马尔可夫预测模型加以改进。理论分析和实证算例表明，该方法具有相当高的精确度，对于投资者的决策也有着一定的指导意义。 关键词： 无偏；模糊集理论；灰色预测GM（1,1）模型，马尔可夫链 一、研究背景与现状： 在过去的几十年里，金融市场尤其是股票市场在中国得到了巨大的发展。国际和国内对于股票的研究中也提出了不少股价预测分析的模型。传统的股票预测模型有时间序列模型，金融资产定价模型，神经网络预测方法等，而灰色系统模型是一种典型的针对少数据、小样本不确定性问题的模型。灰色系统模型由我国学者邓聚龙教授于上世纪80年代提出，经过多年的发展，基于灰色建模理论的灰色数列预测方法，在理论方法及实际运用方面均取得较大的发展，成为许多领域进行系统分析、建模、预测的一种崭新方法。然而，