BaselⅢ视角下中国系统重要性银行测度及影响因素的分析.pdfVIP

ratiois relatedto systemicimportance．Capitaladequacynegatively systemicimportance． KEYWORDS：Chineselisted banks； banks；Systemicallyimportance network value；financial Shapley V 目录 摘 要………………………………………………………………………………………………一I ABSTRACT……………………………………………………………………………………………………………………．．III 第一章绪论…………………………………………………………………………………………1 第一节研究的背景与意义……………………………………………………………………l 第二节研究内容和框架………………………………………………………………………2 第三节本文可能的创新点……………………………………………………………………3 第二章文献综述……………………………………………………………………………………5 第一节系统性风险研究………………………………………………………………………5 第二节系统性风险的测度：基于网络分析法研究………………………………………一6 第三节系统性风险的测度：Shapley值法…………………………………………………7 第四节宏观审慎监管研究……………………………………………………………………8 第三章基于金融网络分析和Shapley值法的系统重要性银行集成测度模型构建…………．10 第一节系统性风险…………………………………………………………………………．10 1 第二节Shapley值法…………………………………………………………………………1 第三节金融网络分析和Shapley值法的集成测度模型…………………………………．13 第四章我国上市银行系统重要性测度研究……………………………………………………14 第一节集成测度模型的要素介绍…………………………………………………………14 第二节上市银行系统重要性集成测度模型的参数估计…………………………………19 I 第三节我国上市银行的系统重要性度量结果及分析……………………………………3 第五章我国上市银行系统重要性的影响因素分析……………………………………………36 第一节我国上市银行系统重要性影响因素的概述………………………………………36 第二节我国上市银行系统重要性影响因素的计量分析…………………………………40 第六章结论和政策建议…………………………………………………………………………．45 参考文献……………………………………………………………………………………………47 攻读硕士学位期间的科研经历……………………………………………………………………50 致谢…………………………………………………………………………………………………………………………………51 第一章绪论 第一节研究的背景与意义 在国际金融危机爆发前，金融监管以防范单个金融机构风险为主要目标，重 点关注其稳健性、盈利能力和清偿能力，而较少考虑金融业的相互关联性、及宏 观经济对金融体系稳健性的重要影响。发端于美国的次贷危机在2007年至2009 年在世界主要金融市场和金融系统传播蔓延，给各国的银行