【免费哦】浙江大学版概率论与数理统计连续型随机变量.docVIP

第三章连续型随机变量 ? 一、?? 教学目的与要求 1．掌握分布函数的定义和性质； 2．掌握连续型随机变量的概率密度，特别是均匀分布、指数分布、正态分布的概率密度；二维连续型随机变量的联合概率密度和边际密度。 3．掌握连续型随机变量的数学期望、方差。 4．掌握表示随机变量相互关系的数字特征：协方差、相关系数，随机变量的不相关与独立的异同。 5．掌握连续型随机变量函数的分布密度的求法，掌握卷积公式。 ? 二、?? 教学重点与难点 ?? 教学重点是分布函数与连续型随机变量的密度函数，期望、方差的有关概念。 ?? 教学难点是协方差、相关系数的有关计算，及卷积公式的应用。 ? ? ? 第三章? 连续型随机变量 §3.1随机变量及分布函数 一、分布函数的概念 定义：设定义在样本空间Ω上的随机变量，对于任意实数x,是随机变量的概率分布函数，简称为分布函数或分布。分布函数实质上就是事件的概率。 二、分布函数的性质 ?? 由概率的性质可知： 1）非负性：? 2）单调性：? 若则 3）若? ?? ?进一步 4）极限性? 证都存在，又由概率的完全可加性有 5）左连续性? 证：是单调有界函数，其任意一点的左极限必存在，为证明其左连续性，只要对某一列单调上升的数列 证明成立即可。这时有 由此可得 2）、4）、5）是分布函数的三个基本性质，反过来还可以证明任一个满足这三个性质的函数，一定可以作为某个随机变量的分布函数。知道了随机变量的分布函数，不仅可以求出的概率而且还可以计算下述概率 由此可以看出，上述这些事件的概率都可以由算出来，因此全面地描述了随机变量的统计规律，既然分布函数能够全面地描述一般的随机变量的统计规律，因而分布函数这个概念比分布列更重要。 三、离散型随机变量的分布函数 设为一个离散型随机变量，它的分布列为 ?? ?? 则的分布函数为 对离散型随机变量，用得较多的还是分布列。 例1、??? 若服从退化分布即 则的分布函数为 例2、??? 若服从两点分布 1?????? 0 P?????? q 求的分布函数F（x）。 解：? 当 当时， 当时， 例3、??? 设的分布列为 0???? 1????? 2 0.3??? 0.4??? 0.3 求的分布函数。 解：? 当 当时， ????? 当时， 当 于是 从上面例子可以看到，是一阶梯状的左连续函数，在处有跳跃，其跃度为在处的概率。 例4、??? 等可能的向区间上投掷质点，求质点坐标的分布函数。 解：设为任一实数，当时，显然有 当时，由几何概型可知 当 从而 例5．设随机变量的分布函数为 求1）常数A，B ；????? 2）P（。 解：1）由极限性? 得 从而解 于是 2） 例6．设随机变量的分布函数为 ，? 求： 1）常数A ；??? 2）落在上的概率。 解：1）左连续 ， 故 于是 2） 由例5，例6可知求分布函数中的待定常数，主要是利用分布函数的极限性及左连续性。 ? ? §3.2?? 连续型随机变量 一、连续型随机变量的概念 1、定义 定义：设是随机变量，是它的分布函数，如果存在可能函数使得对任意的，有，则称为连续型随机变量，相应的为连续型分布函数，同时称是的概率密度函数或称为密度。 2、密度函数的性质 由分布函数的性质，可以验证任一连续型随机变量的密度函数必具备下列性质： 1）非负性： 2）规范性： 反过来，定义在R上的函数，如果具有上述两个性质，即可定义一个分布函数。 密度函数除了上述两条特征性质外，还有如下一些重要性质： 3）在R上连续，且在的连续点处，有，对连续型随机变量，分布函数和密度函数可以相互确定，因此密度函数也完全刻画了连续型随机变量的分布规律。 4）设为连续型随机变量，则对任意实数，有 这表明连续型随机变量取个别值的概率为0，这与离散型随机变量有本质的区别，顺便指出并不意味着是不可能事件。 5）对任意 这一个结果从几何上来讲，落在区间中的概率恰好等于在区间上曲线y=p(x)的曲边梯形的面积。同时也可以发现，整个曲线y=p(x)与x轴所围成的图形面积为1。 例1、??? 设随机变量的密度函数为 试求1）常数c ； 2)的分布函数 ；?? 3）。 解：1）由密度函数的性质可知即 于是密度函数为 2） 3） 例2、??? 设随机变量的密度函数为 试求1）常数c ； 2）分布函数F（x）；?? 3）。 解：1）由密度函数的性质 于是 2）当 当 于是 3） 例3、??? 设连续型随机变量的分布函数为， 求它的密度函数。 解：因为 所以 二、几种常用分布 1、均匀分布 设随机变量的密度函数为?? ??， 则称服从区间上的均匀分布，记作 。 向区间上均匀投掷随机点，则随机点的坐标服从上的均匀分布。在实际问题中，还有很多均匀分布的例子，例如乘客