卡尔曼滤波器一(2).docVIP

1.4 线性系统状态方程的解 1.4.1 定常系统 1．齐次状态方程的解 在解矩阵微分方程之前，我们来回顾一下纯量微分方程的幂级数解法。 在解方程 (1-67) 时，可设它的解为 (1-68) 代入上式，可有 于是 的值，可将代入(1-68)，有 所以 (1-69) 现解矩阵微分方程式，方程设为 (1-70) 类似解法 代入方程(1-70)，可得 于是 而，所以 (1-71) 附加：矩阵指数性质 1）一个阶矩阵的矩阵指数对于所有有限时间是绝对收敛的，所谓矩阵指数收敛，实际上是指与其相对应的个幂级数都收敛。 2） 3） 4） 5）存在个纯量函数，使得时，满足 6）如，则 如，则 2．非奇次状态方程的解 先讨论常量情况 (1-72) 两边同乘，可得 在0到之间对这个方程积分，有 所以 (1-73) 用类似方法来解矩阵微分方程式 (1-74) 可写为 两边同乘以 在0到之间对上式积分，可得： 或 (1-75) 令，则上式可写为 (1-76) 上式第一项代表初始条件的响应，它仅仅是初始状态的转移，通常把矩阵称为状态转移矩阵，而第二项则是输入的响应。 1.4.2 时变系统 1．齐次状态方程的解 时变系统不总是取零作为初始时刻的，通常以为初始时刻的。设状态方程为 (1-77) 为解方程(1-77)，令是满足矩阵微分方程 ， 的非奇异阵，则就是方程(1-77)的解，证明如下。 可见(1-77)的解，仅仅是初始状态的转移。矩阵就是由方程(1-77)所描述的时变系统的状态转移矩阵。 介绍状态转移矩阵： 1） 2） 2．非齐次状态方程的解 设状态方程为 (1-78) 令方程的解为 则 因为 所以 故 由于 所以 (1-79) 1.5 连续时间状态方程的离散化 1.5.1 连续时间状态方程的离散化 设连续时间的线性动态系统微分方程式为 (1-80) 设采样周期为，一阶保持，即在任一周期内初始时刻采样值，即 ， 由于方程的解为 (1-81) 以代替后，可得 令 ， ， 则(1-81)式可写为 相应的转移矩阵 所以 于是、都是只与采样周期有关的常数矩阵，此时方程(1-80)离散化后的状态方程为 ， (1-82) 上式迭代解法为： (1-83) 式中，，。 【例1-7】求连续时间系统 的离散时间状态空间表达式。 解：利用公式，计算。 （1）按定义计算 （2）第二种方法 矩阵指数满足等式 即 设矩阵的各个特征值不相同，将不等特征值代入上述方程，有 联立个方程，解出，如有重根，方法要变化一下。 ， 将、代入方程，有 所以 ， 故 所以，有 当时 1.5.2 连续随机系统的离散化 设连续线性系统带随机干扰下的微分方程式为 (1-84) (1-85) 式中，、可以是时变量；、是白噪声过程，且方差分别为、。 比照前述解法，有 (1-86) 上式中第二项，是连续白噪声过程的平滑，权函数是转移矩阵和噪声输入矩阵。可以不困难的指出，它可以由离散白噪声序列来描述 (1-87) 求噪声序列方差：设方差为，则 考虑到 所以 (1-88) 对上式中积分变量先做变换，然后再做变换，得到 可以看出，即使是对角阵，不一定是对角阵，即说明采样能够破坏过程噪声中各分量的独立性。 下面在离散测量方程情况下对解进行比较。 设的方差为，其值比较小。定义单位矩形 注意： 的协方差以它的频谱密度表示为 当，，在这个离散情况下，协方差等于，一个有限矩阵。而连续的方差是，是的谱密度。 所以