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资产组合的风险的敏感度分析刘小茂李楚霖华中科技大学数学系武汉摘要基于风险计量技术分别给出了正态和分布情形下资产组合的值对一般情形下风险资产组合的风险关于头寸的敏感度进行了分析研究了其经济意义关键词风险管理条件风险价值资产组合敏感度分析主题分类中图分类号文献标识码文章编号引言近年来作为金融市场风险测量的主流模型风险计量技术已经成为金融风险管理的国际标准目前已被全球各主要银行投资公司证券公司及金融监管机构广泛采用是指在未来一定持有期内在给定的概率置信水平下任何一种金融工具或投资组合所面临的潜在的最大
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２００４２４犃４ ４４２－４４８
资产组合的犆犞犪犚风险的敏感度分析
刘小茂 李楚霖
（华中科技大学数学系 武汉 ４３００７４）
摘要：基于 风险计量技术，分别给出了正态和 分布情形下资产组合的
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