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第卷摇第期北京工商大学学报社会科学版年月鄄中美股指间的动态相依结构及突变因素基于时变的分析张摇旭摇刘晓星摇姚登宝东南大学经济管理学院江苏南京摇摇摇摘摇要为了克服传统格兰杰因果检验等方法在研究股市相依结构时存在的不足文章构建了时变模型研究了中美股指及中国主要股指间的动态相依结构及其突变影响因素研究发现中国主要股指间的动态相依关系存在显著差异中美两国主板间和创业板间的联动关系密切其相依结构具有显著的突变特征其中国际因素对中美股指间的相依结构具有正向影响对国内股指的相依结构影响不显著国内因素对国内股指
第31卷摇 第2期 北京工商大学学报(社会科学版) Vol.31No.2
2016年3月 JOURNAL OF BEIJINGTECHNOLOGY AND BUSINESS UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCES) Mar. 2016
doi:10.16299/ j.1009鄄6116.2016.02.009
中美股指间的动态相依结构及突变因素
———基于时变 Copula-ARMA-NAGARCH 的分析
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