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一种新的风险价值var计算方法及其应用研究-管理学报.pdf

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    第卷第期管理学报年月一种新的风险价值计算方法及其应用研究周孝华张燕重庆大学经济与工商管理学院摘要应用格列汶科定理对历史模拟法进行改进以提高历史模拟法的计算准确性并利用该方法来确定模型中的阈值以此新方法计算金融市场的风险价值然后运用上证指数进行了实证分析得到了较好的结果关键词风险值历史模拟法极值理论模型中图分类号文献标识码文章编号自从公司于世纪年代提的尾部用基于正态分布假设等经典方法去度出方法以来已在国际量的误差较大这就要求在运用方法上获得了广泛的应用和重视并逐渐成为金融时应该运用压力测试进行补充

    第 卷第 期 管 理 学 报 ５ ６ Ｖｏｌ．５Ｎｏ．６ 年 月 ２００８ １１ ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＭａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｎｏｖ．２００８ 一种新的风险价值 计算方法及其应用研究 （ ）

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