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数量经济研究 The Journal of Quantitative Economics 第4 卷 第2 辑 VoL. 4. No.2 2013 年9 月 September 2013 基于时变CoVaR 模型的我国商业银行风险溢出效应研究 陈守东 章秀 （1 吉林大学数量经济研究中心，吉林 长春 130012 ； 2 吉林大学商学院，吉林 长春 130012 ） 摘要：本文采用基于分位数回归的CoVaR 模型，利用股价数据测度了我国 16 家上市商业银行的系统性风险贡献度， 并对国有银行系统和股份制银行系统之间的风险溢出效应进行了测度。