2016年-大华银行.pdfVIP

敬启者： 根据《商业银行资本管理办法 （试行）》（中国银行业监督管理委 员会令2012 年第1 号）及其附件15 《信息披露内容和要求》的规定， 我行就资本管理和资本充足率情况编制了《大华银行 （中国）有限公 司2016 年度资本管理披露概览》，向公众公开披露。 请参阅《大华银行（中国）有限公司2016 年度资本管理披露概览》 并结合 《2016 年度大华银行 （中国）有限公司年报》的相关内容，了 解我行的资本管理和资本充足率情况。 大华银行 （中国）有限公司 资本管理年度披露概览 2016 年 目录 第一部分 主要风险管理体系 1 第一节 风险与资本管理治理架构现状 1 第二节 主要风险关系政策和目标 3 第三节 风险偏好 8 第二部分 资本充足率情况 10 第三部分 风险暴露和评估 11 第一节 信用风险暴露和评估 11 第二节 市场风险暴露和评估 14 第三节 操作风险暴露和评估 14 第四节 其他风险暴露和评估 14 第四部分 内部资本充足评估 16 中国银行业监督管理委员会 （以下简称 “银监会”）于2012 年6 月发布了《商业银行资本管理办法（试行）》（简称 “《资本管理办法》”） 及附件。根据资本管理办法的第九章 “信息披露”及其 “附件15—— 信息披露内容和要求”有关资本充足率的信息披露内容，商业银行需要 披露包括商业银行的风险管理体系、资本充足率计算范围、各级资本充 足率和资本数量及构成、重要风险暴露和评估的信息、内部资本评估方 法等内容，并定期向公众进行披露。 我行以银监会的《资本管理办法》及其附件15 的监管要求为指引， 结合本行内部的资本管理实际情况，对2016 年末资本充足率及资本管 理的情况进行如下披露： 第一部分 主要风险管理体系 第一节 风险与资本管理治理架构现状 我行已建立起全面风险管理架构，明确了董事会层面风险管理委员 会、执行委员会，高级管理层的管理委员会、风险与资本委员会、资产 负债委员会、信贷委员会、操作风险管理委员会、消费者权益保护委员 会、首席风险官以及风险管理部对全行风险管理的职责分工。该架构涵 盖了信用风险 （信贷风险）、市场风险、操作风险、流动性风险、银行 账户利率风险、集中度风险、国别风险、合规风险、战略风险和声誉风 险等。同时，我行也制定了各风险相应的风险管理政策制度以规范银行 风险管理工作。 - 1 - 我行在董事会下设有执行委员会和风险管理委员会综合管理全行 的风险管理事项；高级管理层设置的各委员会则执行董事会授权的各项 风险和资本规划监控。我行的风险和资本治理架构现状如下图所示： - 2 - 第二节 主要风险关系政策和目标 目前，我行的风险管理体系中与《资本管理办法》密切相关的主要 风险管理重点为信用风险管理、市场风险和流动性风险管理，以及操作 风险管理。下表列出了我行评估后认为具有重要性的风险因素： 银行账户 投资账户 交易账户 风险类型 归口管理部门 市场风险管理 及监控部负责 借款人信用风险 信贷风险管理部 信贷风险管理部 可供交易的信 贷业务 信用风险 信贷风险管理