中级银行专业资格《风险管理》节节测试题四.pdf

上大学 ，就上中国大学网 ！ http//www.shangdaxue.cc/ 中级银行专业资格 《风险管理》章节测试题四 一、单项选择题 1. ()是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。 A.流动性风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险 2. 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场 利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷 款。A银行所面临的市场风险不包括()。 A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险 3. 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行 将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%，该银行将1 亿元人民币用于人民币贷款， 而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易 的利差为()。 A.2% B.4% C.5% D.8% 4. 下列不属于商品价格风险的是()。 A.农产品 B.矿产品 C.股票 D.黄金 5. 即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?() A.一个 B.两个 C.三个 D.当日 6. ()是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当 天要求期权卖方履行期权合约。 A.美式期权B.买方期权C.欧式期权D.平价期权 7. 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏 可参考的市场价格时，可以按照()定价。 A.历史成本B.市场估值C.模型D.公允价值 8. ()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。 A.价内期权B.价外期权C.平价期权D.卖方期权 9. 缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。 上大学 ，就上中国大学网 ！ http//www.shangdaxue.cc/ A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格 10.一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞 士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。 A.200 B.400 C.800 D.850 11.在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行 的资产组合为()。 A.在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元 B.在1天中的损失有97%的可能性会超过 3万元 C.在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元 D.在1天中的收益有97%的可能性会超过 3万元 12.期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是()。 A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物 B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约 C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的 13.某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买人日 元，满足对外日元的需求。 A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易 14.关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是()。 A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之 一 B.市场风险只存在于银行的交易业务中 C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险 D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的 15.下列关于收益率的说法不正确的是()。 A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断 上大学 ，就上中国大学网 ！ http//www.shangdaxue.cc/ B.收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线 C.正收益率曲线流动性较差 D.反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高 16.关于