一类随机利率模型下的年金精算现值.pdfVIP

维普资讯 2007年 6月 应用数学与计算数学学报 第 21卷第 1期 June，2007 COM M ．ON APPL．MATH．AND COMPUT Vo1．21 No1 一 类随机利率模型下的年金精算现值 王 彬 摘要 年金在 日常生活中被广泛应用，但已往大多研究的是固定年金以及随机利率下 的确定年金．本文在前人研究成果的基础上考虑 了利率随机波动对生命年金的影响，运 用随机利率模型，得出年金精算现值较为简单的递推关系式，并举例说明利率的随机波动 对年金精算现值的影响程度，结果表明利率的波动对年金的定价影响非常大，绝对不容忽 视 ． 关键词 确定年金，生命年金， 随机利率 ActuarialPresent luesofsom eAnnuities underRandom RatesofInterest