多变量函数的极值与凸优化.pdfVIP

第11章多变量函数的极值 • 极值与优化 • 内容 • 导数与微分 • 二元函数的极值微分条件 • 二次型问题 • 二元函数的极值微分条件 • 实际经济问题 © 2004 Ming-Heng/ ITQuant © 2004 Ming-Heng/ ITQuant Slide 1 Slide 1 问题引入/背景 单变量单目标 z = f(x), x belongs to Subset of the Real Domain Seek for some of x’s such that z* = minimize{ f(x) | x at Sub[R} } 多变量单目标 z = f(x), x belongs to Subset of the Real Domain Seek for some of x’s such that z* = minimize{ f(x) | x at Sub[R} } 多变量多目标 Z = F(X), X belong to Subset of the Real Domain Seek for some of X’s such that Z* minimize{ F(X) | X at Sub[R]} © 2004 Ming-Heng/ ITQuant © 2004 Ming-Heng/ ITQuant Slide 2 Slide 2 11.1最优化条件的微分形式 极值的导数检验 微分与导数 •几何 •代数 dz f ′(x )dx if dx ≠0, dz f ′(x )dx 0 ⇔f ′(x ) ≡0 © 2004 Ming-Heng/ ITQuant © 2004 Ming-Heng/ ITQuant Slide 3 Slide 3 11.1 二阶微分检验 相对极值检验 • 函数f(x)在x 处的一阶微分为df(x ) 0且 0 0 – A ：二阶微分数值df`(x ) 0 相对极大值 0 – B ：二阶微分数值d (2) f (x ) 0 相对极小值 0 示例– y g(x) x3 - 3x2 + 2 dg(x) = (3x2 - 6x)dx d(2)g(x) (6x – 6)dx 判别条件 • 一阶微分– 必要条件 df(x0) 0 • 二阶微分– 充分条件 d(2) f (x ) 0 极大值 0 d(2) f