时间序列分析及应用 R语言原书第二版,潘红宇 等译第二章 时间序列的基本概念.pdfVIP

第二章 时间序列的基本概念 概率分布 n 概率分布的意义 n 随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布 函数或联合密度函数决定 {X } n 时间序列 的概率分布族的定义t {F (x,x ,,x ) t ,t ,,t 1 2 m 1 2 m 正整数 m(1,2,,),t,t ,,t T} 1 2 m n 实际应用的局限性 序列的联合分布几乎不 可能得到。 特征统计量 n 均值   EX xdF (x) t t  t 2  n 方差 DX E(X  )2 (x  ) dF (x) t t t  t t  (t,s) E(X  )(X  ) n 自协方差 t t s s  (t,s) n 自相关系数 (t,s) DX DX t s 平稳时间序列的统计定义 n 平稳性的基本思想是: 决定时间序列特性的统计规律不随着时 间的变化而改变. 平稳时间序列的统计定义 n 满足如下条件的序列称为严平稳序列 正整数m, t ,t , ,t T，正整数，有 1 2 m F ( x , x , , x ) F ( x , x , , x ) t ,t t 1 2 m t  ,t  t  1 2 m 1 2 m 1 2 m 同. 平稳时间序列的统计定义 n 满足如下条件的序列称为宽(弱)平稳序列 2 1) EX  , t Tt 2) EX ,为常数，t Tt 3)  (t,s)  (k,kst)，t,s,k且kst T 严平稳与宽平稳的关系 n 一般关系 n 严平稳条件比宽平稳条件苛刻，通常情况下，严平 稳 （低阶矩存在）能推出宽平稳成立，而宽平