EViews统计分析在计量经济学中的应用第章 时间序列模型.pptVIP

第 章 时间序列模型 6.1 时间序列的趋势分解 6.2 时间序列的平稳性及其检验 6.3 随机时间序列分析模型 6.4 习题（略） 6.1：时间序列的趋势分解 实验目的：熟悉和掌握滤波在时间序列模型中的应用。 实验数据：1996年1月-2011年10月世界集装箱船手持订单量（单位为万TEU）（相关数据和工作文件存放于文件夹 “书中资料/第6章” ） 。 实验原理：Hodrick-Prescott和BP滤波方法 实验预习知识： Hodrick-Prescott和BP滤波方法相关知识 实验步骤一：基础数据的录入 在进行本章实验之前，我们要进行工作文件的创建和数据的输入等工作，这些在前面章节已有详细介绍，在此不再赘述。本实验建立了名为“6-1.wfl”的工作文件，该文件里包括序列t和x，相关数据已经录入。 实验步骤二：选择滤波方法 以Hodrick-Prescott滤波为例（BP滤波操作基本相同）分解序列x的趋势要素，具体过程如下： （1）打开工作文件“6-1.wfl”，点击工具栏中的Procs/Hodrick Prescott Filter,出现6.1所示的HP滤波对话框。 HP滤波对话框 实验步骤三：结果分析 （2）点击图6.1中的OK按钮，Eviews中将原序列和趋势序列显示在同一图形中，如图6.2所示。 实验步骤三：结果分析 如图6.2所示