CH1-概率论复习 幻灯片.ppt

1.5 事件的独立性 直观说法： 对于两事件，若其中任何一个事件的发生 不影响另一个事件的发生，则这两事件是独立的. 两个事件的独立性 定义 若事件 A 与 B 满足： P(AB)=P(A)P(B), 则称A与B相互独立，简称A与B独立. 2.1 随机变量 定义 设 ? ={?}为样本空间， 称定义在?上的实值函数X=X(?)为随机变量. 两类随机变量 若随机变量 X 可能取值的个数为有限个或 可列个，则称 X 为离散随机变量. 若随机变量 X 的可能取值充满某个区间 [a, b]，则称 X 为连续随机变量. 2.2 随机变量的分布函数 分布函数定义：设X为一随机变量，对任实数 x， 称 F(x)=P( X? x) 为 X 的分布函数. 性质： (1) F(x) 单调不降； (2) 有界：0?F(x)?1，F(??)=0，F(+?)=1； (3) 右连续: F(x+0) =F(x) 2.3 离散随机变量的分布列 设离散随机变量 X 的可能取值为： x1，x2，……，xn，…… 称 事件{X=xi }的概率 pi=P(xi ) =P(X=xi)， i =1, 2, …… 为 X 的分布列 分布列也