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dfs_service_第三章布朗运动
第三章布朗运动
主讲人：李伟
西安电子科技大学数学与统计学院
2014年秋季
本章主要内容
•Brown运动的性质
•Brown运动轨道的不可微性
•Brown有关的随机过程
•Brown的仿真
Brown 运动的背景介绍
1827年英国植物学家发现花粉颗粒在静止液面中
做无规则运动
1905年由爱因斯坦基于物理定律导出这个
现象的数学描述.
1900年巴舍利耶在他的博士论文中推测到布
朗运动的一些结果
1918年Wiener在的博士论文以及后来的文章中给出
该理论简明的数学公式
2
称实过程{W , t 0}是参数为 的布朗运动，若
t
（1） W 0
0
（2） {W , t 0}是平稳独立增量过程
t
2
（3） 0 s t , W -W ~ N (0, (t s))
t s
2 1 时称为标准布朗运动
2
设{W , t 0}是参数为 的Wiener过程
t
(布朗运动),则
2
(1) t 0,W (t) ~ N(0, t)
2
(2) mW (t) 0, DW (t) t, t 0,
2
RW (s,t) CW (s,t) min(s,t), s,t, 0
Wiener过程是正态过程．
一 标准Brown运动的性质
W( t)
对称性: 也是一个标准Brown运动
自相似性：
1
W( at) W( t)
a
时间可逆性：B (t ) W (T ) W (T t )
则B {B (t ), 0 t T }也是
一个标准Brown运动
W(at)~N(0,at)
令 1
2
X =a W (t )
2 1 2
y - 2 z
x 1 - a x 1 -
P(W (at ) x)=-
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