北大随机过程课件：泊松过程 幻灯片.pptVIP

* 泊松分布相关的问题 (5).有两个相互独立的泊松过程{N1(t), t0}及 {N2(t), t0}，它们在单位时间内出现事件的平 均数分别是λ1 、λ2 ，设t1k是第一过程出现第k 次事件的时刻，t21是第二过程出现第一次事件 的时刻，求第一个过程的第k个事件先于第二 个过程的第一个事件的概率，即Pr{ t1k t21} 。 * 泊松分布相关的问题 (5).(续) * 泊松分布相关的问题 (6). 泊松过程的和 如果 是参数分别为 的相互的独立泊松过程，则他们的和 是参数为 的泊松过程 * 泊松分布相关的问题 (7). 泊松过程的差 如果 是参数分别为 的相互的独立泊松过程，则他们的和 是否为泊松过程? * 非齐次泊松过程 定义： 设有一随机的计数过程{ N(t),t ≥0 }满足下列假设： 1. N(0)=0 2. { N(t),t ≥0}是一独立增量过程 3. P{[N(t+?t)-N(t)] ≥2}=o(?t) 4. P{[N(t+?t)-N(t)] =1}= λ(t)?t+o(?t) 则称它为非齐次泊松过程. * 非齐次泊松过程举例 一酒店，每日8点开始营业，从早8:00 到11:00平均顾客到达率线性增加，在8:00 顾客平均到达率为5人/小时，11:00到达率 最高峰20人/小时，从上午11:00到下午1:00 平均顾客到达率不变，为20人/小时。从下 午1:00到5:00顾客到达率线性下降，到下午5:00顾客到达率为12人/小时。 * 非齐次泊松过程举例 * 非齐次泊松过程举例 假设不相交叠的时间间隔内到达商店的 顾客数是相互统计独立的 ，问在上午8:30 －9:30间无顾客到达商店的概率是多少？ 在这段时间内到达商店顾客数学期望是多 少？ * 复合泊松过程 定义： 设有泊松过程{ N(t),t ≥0 }和一族独立同分布 随机变量{ Yn }，n=1，2，3，…，且{ N(t) }和{ Yn} 也是相互统计独立的. 设随机过程 则称{ X(t) }是复合泊松过程. * 复合泊松过程举例 设移民到某地区的户数是一泊松过程，平 均每周有两户定居，即λ＝2。如果每户的人 口是一个随机变量，一户4人的概率是1/6，一 户3人的概率是1/3，一户2人的的概率是1/3， 一户1人的概率是1/6。并设每户的人口数是相 互独立的随机变量。求在五周内移民到该地区 的人口数的数学期望及其方差。 * * 内容 基本概念 泊松过程的分布特征 泊松过程的统计特征 泊松分布的相关问题 * 基本概念 计数过程 独立增量过程 平稳增量计数过程 泊松过程 * 基本概念--计数过程 计数过程 定义：计数过程 在(0, t)内出现事件A的总数所组成的过 程{ N(t), t0 }称为计数过程. * 基本概念--计数过程 独立增量过程 定义：独立增量过程 如果在不相交的时间间隔内出现事件 A的次数是相互统计独立的则A事件的计数 过程为独立增量过程. * 基本概念--计数过程 平稳增量计数过程 定义：平稳（齐次）增量计数过程 在时间间隔(t, t+s)内出现事件A的次数 [N(t+s)-N(t)]仅与s有关而与t无关，则称N(t) 为平稳增量计数过程. * 基本概念--泊松过程 泊松过程为满足下列假设的计数过程: 1. 从t=0起开始观察事件，即N(0)=0； 2. 该过程是独立增量过程； 3. 该过程为平稳增量过程； 4. 在(t，t+?t)内出现一个事件的概率为λ ?t+ o(?t)(当?t→0时)， λ 为一常数；在(t，t+?t) 内出现事件二次以及二次以上的概率为o(?t), 即 P{[N(t+ ?t)-N(t)] ≥2}=o(?t)； * 泊松过程 泊松过程 泊松过程递推微分方程 泊松过程母函数 泊松分布的几个问题 非齐次泊松过程 复合泊松过程 过滤泊松过程 * 齐次泊松过程的递推微分方程 泊松过程的分布特征 * 泊松过程的分布特征 齐次泊松过程的递推微分方程 其中 * 泊松过程的分布特征 齐次泊松过程的递推微分方程 方程的解 * 泊松过程的分布特征 泊松分布的母函数 * 泊松过程的统计特征 泊松过程的均值: * 泊松过程的统计特征 泊松过程的均值: