泛函深度神经网络及其在金融时间序列预测中的应用.PDFVIP

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2017-10-20 发布于天津
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泛函深度神经网络及其在金融时间序列预测中的应用

( ) 第卷第期徐州工程学院学报自然科学版年月３２２２０１７６ ( ) Vol．３２No．２ JournalofXuzhouInstituteofTechnolo NaturalSciencesEdition Jun２０１７ gy 泛函深度神经网络及其在金融时间序列预测中的应用 , , , , １２a ２b ２a３２c４２b５ , , , , 马超侯天诚徐瑾辉张振华蓝斌　　 ( , ; １．伦敦大学学院计算统计学与机器学习中心伦敦　WC１E６BT , , , ; 广东外语外贸大学金融学院应用数学系金融学院金融学系经济贸易学院统计学系广东广州２． a． b． c．　５１０００６ , ; ３．印第安纳大学统计学系布卢明顿　IN４７４０５、 , ; , ) ４．考文垂大学商务环境和社会学院考文垂　CV１５FB５．香港城市大学经济及金融系香港　９９９０７７ : 、　　摘要针对神经网络直接预测原始价格存在的泛化误差大预测价格变动方向的准确率不高等 , , 问题提出一种基于泛函的深度降噪自编码神经网络并提高神经网络的在时间序列上的泛化能 / , , 力将预测目标改为指标且通过着重预测价格序列的趋势和方向避免来自原始序列． ZiZa PI g g , 的噪音影响弥补神经网络在方向预测上的固有缺陷． : ; ; ; 关键词深度学习泛函网络降噪自编码金融预测中图分类号: 文献标志码: 文章编号: ( ) F８３０．４９　 A　１６７４Ｇ３５８X２０１７０２Ｇ００４６Ｇ０８ , , 对于金融时间序列这类复杂时间序列数据的预测广泛应用的是传统的浅层神经网络主要包括