光大保德信货币市场基金季度报告2006年第3季度.PDFVIP

光大保德信货币市场基金季度报告 2006 年第 3 季度 光大保德信货币市场基金季度报告 2006年第3季度 一、 重要提示： 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间：2006 年 7 月 1 日至2006 年 9 月 30 日。本报告财务资料未经审计。 1 光大保德信货币市场基金季度报告 2006 年第 3 季度 二、 基金产品概况 (一) 基金概况 基金简称：光大货币 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年6月9 日 报告期末基金份额总额：1,252,406,147.70份 (二) 投资目标 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具，为投资者提供流动 性储备；并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下，获得稳健的超越业绩比 较基准的当期收益。 (三) 投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置，类属资产配 置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏 的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种；另一方面通 过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险， 从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。 ( 四) 风险收益特征 从长期平均值来看，本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种， 风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行 严格的风险管理，将风险水平控制在既定目标之内，在风险限制范围内追求收益最 大化。 (五) 业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率 (六) 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 (七) 基金托管人 招商银行股份有限公司 2 光大保德信货币市场基金季度报告 2006 年第 3 季度 三、 主要财务指标和基金净值表现 (一) 主要财务指标（单位：人民币元）： 基金本期净收益 6,944,569.71 基金份额本期净收益 0.0049 期末基金资产净值 1,252,406,147.70 期末基金份额净值 1.0000 (二) 基金净值表现 1、 历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较： 基金净值 比较基准 基金净值 比较基准 阶段 收益率标 收益率标 ①－③ ②－④ 收益率① 收益率③