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第三节第三节 协方差及相关系数协方差及相关系数 1. 协方差 2. 相关系数 3. 课堂练习 44. 小结小结 1 前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差， 对于二维随机变量对于二维随机变量 （（XX ，YY ）），我们除了讨论我们除了讨论XX与与YY 的数学期望和方差以外，还要讨论描述X和Y之间 关系的数字特征，这就是本讲要讨论的 协方差和相关系数 2 一、协方差协方差 11.定义定义 量量EE {[{[ XX -EE((XX)][)][YY-E(E(YY)) ]}]}称为称为随机变量随机变量XX 和和 Y的协方差，记为Cov(X ,Y) ，即 Cov(X,Y)=E {[ X -E(X)][Y-E(Y) ]} 2.简单性质 ⑴⑴ CovCov((XX ,YY)=)= Cov(Cov(YY,XX)) ⑵⑵ CovCov((aXaX,bYbY)) = abab Cov(Cov(XX ,YY)) aa,bb 是常数是常数 ⑶⑶ CovCov((XX ++XX ,,YY))= CovCov((XX ,,YY)) ++ CovCov((XX ,,YY)) 11 22 11 22 3 3. 计算协方差的计算协方差的一个简单公式个简单公式 由协方差的定义及期望的性质由协方差的定义及期望的性质，可得可得 Cov((X ,,Y))=E {[{[ X -E((X)][)][Y-E((Y)) ]}]} =E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y) =E(XY)-E(X)E(Y) 即即 Cov((X ,,Y))=E((XY)) -E((X))E((Y)) 可见，若X 与Y 独立，Cov((X ,,Y))= 0 . 4 特别地特别地 CovCov((XX ,XX )) EE ((XX 2 )) EE ((XX ))2 DD ((XX )) 4. 随机变量和的方差与协方差的关系 DD((XX ±±YY))= DD((XX)+)+DD((YY)) ±±22CovCov((XX ,,YY)) 5 协方差的大小在协方差的大小在一定程度上反映了定程度上反映了XX 和和YY相互相互 间的关系，但它还受X 与Y本身度量单位的影响. 例如： 2 Cov(kX, kY)=k Cov(X ,Y) 为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，这就引 入了入了相关系数相关系数 6 二、相关系数 定义: 设D((X))0,, D((Y))0,, 称 Cov ( X , Y ) XYXY D ( X ) D (Y ) 为随机变量X 和Y 的相关系数.