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JINRUI INDEX FUTURES WEEKLY 2月22日-2月26日 2010年第7期 摘要： 上周初市场小幅调整，对存款准备金率上调严格信贷以及银行股再融资提速利空消化公开市场操作力度低于预期伯南克维持低利率，使得市场短期紧缩预期有所下降，市场量能温和放大，促成反弹走势。盘面上，权重股出现企稳，而题材股表现活跃300指数报收于3281.67点，上涨0.94%。 上周仿真市场跟随出现小幅反弹，但力度弱于现指。日均成交出现明显下降，市场观望气氛明显，但持仓整体出现增加，分歧继续增大。技术上看，短期均线中5日、10日均线出现走平，预计短期连续调整后，市场有望出现振荡反弹格局，但中期均线继续下行，对指数压制将逐渐加大，市场中期调整格局仍在。操作上，空单继续持有。 短期内央行连续上调存款准备金率显示在中期内，紧缩政策将继续打压市场，但就短期而言，加息预期降低，市场对短期内再次收紧的担忧缓解。从公布的宏观数据看，经济形势整体得到进一步巩固。1、2月的合并宏观经济数据将从3月开始陆续披露，通胀形势对政策面产生的影响将成为市场关注的焦点。随着本周“两会”召开，政策信息相对密集，题材股将继续表现，权重股在浦发银行再融资出现新的方式以及中国平安解禁利空释放下，有望保持振荡偏强走势，上证指数在突破了持续近一个月的区间震荡格局后有望小幅振荡上行挑战半年线 上周市场回顾 (2010-2-22～2010-2-26) 现货市场 上周沪深300指数先抑后扬，报收于3281.67点，上涨0.94%，日均成交温和放大。 从一周行情来看，上周初市场小幅调整，对存款准备金率上调严格信贷以及银行股再融资提速利空消化公开市场操作力度低于预期伯南克维持低利率，使得市场短期紧缩预期有所下降，市场量能温和放大，促成反弹走势。盘面上，权重股出现企稳，而题材股表现活跃 技术上看，上证指数突破了持续近一个月的区间震荡格局 沪深300周K线图 沪深300一周分时走势图 沪深300指数交易数据列表（2010-2-22～2010-2-26） HS300 开盘 收盘 涨/跌幅% 成交量（亿元） 一周 3251 3282 0.94 3364 周一 3251 3233 -0.55 500 周二 3233 3198 -1.07 624 周三 3199 3244 1.43 644 周四 3244 3292 1.47 895 周五 3292 3282 -0.32 702 期货市场 上周HS300 指数收出带下影线的小阳线，仿真市场跟随出现小幅反弹，但力度弱于现指。日均成交出现明显下降，市场观望气氛明显，但持仓整体出现增加，分歧继续增大。技术上看，短期均线中5日、10日均线出现走平，短期连续调整后，市场有望出现振荡反弹格局，但从中期均线继续下行，对指数压制将逐渐加大，市场中期调整的格局仍在。操作上，空单继续持有。 交易数据列表（2010-2-22～2010-2-26） 股指期货 开盘 收盘 涨/跌 成交量 较上周 持仓量 较上周 IF1003 3434 3378 -0.54 847248 -26856 86819 20622 IF1004 3457 3448 - 469763 - 12114 - IF1006 3640 3652 0.47 850164 -312066 53239 8749 IF1009 3755 3737 0.59 755377 -39382 44304 5686 1006周K线图 1006一周分时走势图 本周市场展望 上周市场先抑后扬，量能温和放大，市场人气有所聚集。 短期内央行连续上调存款准备金率释放出了较为明确的流动性紧缩信号。但连续上调存款准备金降低了加息预期，显示出当前央行的政策着眼点只是收紧流动性，暂时还不会进行货币政策的全面转向。从中期看，紧缩政策将继续打压市场，但就短期而言，加息预期降低，市场对短期内再次收紧的担忧缓解。 从公布的宏观数据看，经济形势整体得到进一步巩固。从近期报道看，2月份规模符合市场预期，但3月份的数据可能会对市场形成一定压力。1月份M1大幅回升，创出危机以来新高，预计2月份M1将继续攀升。从进出口同比数据看，我国对外贸易形势继续显著改善。PMI等先行指标出现回落迹象。1、2月的合并宏观经济数据将从3月开始陆续披露，通胀形势对政策面产生的影响将成为市场关注的焦点。随着本周“两会”召开，政策信息相对密集，题材股将继续表现，权重股在浦发银行再融资出现新的方式以及中国平安解禁利空释放下，有望保持振荡偏强走势，上证指数在突破了持续近一个月的区间震荡格局后有望小幅振荡上行挑战半年线 沪深300指数深度资料 十大权重股表现（2010-2-22～2010-2-26） 股票代码 股票简称 权重(%) 所属行业