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2017-12-24 发布于天津
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权银河豆粕期权日报

400-886-7799 权银河豆粕期权日报目录 2017/9/12 星期二行情摘要…………1 价量分析…………2 基本面指标………4 基本面观点…………1 波动率分析………3 一、行情摘要期货行情行情走势开盘价最高价最低价收盘价涨跌成交量成交量变化持仓量持仓量变化 m1801 2722 2730 2713 2722 -3 74.94万手↓ -10.78万手 186.5万手↑ 6.65万手 m1805 2662 2671 2657 2665 -1 9.14万手↓ -6.69万手 66.07万手↑ 0.56万手 2017/9/12 2017/9/11 2017/9/8 2017/9/12 2017/9/11 2017/9/8 跨月价差 1月-9月 5月-1月 -34 -31 -33 -57 -59 -55 合约净持仓主力前20名 -19.1万手增减 -5841手次主力前20名 -10.95万手增减 -2115手期权行情量能指标剩余天数成交量成交量变动 VL.PCR VL.PCR变动持仓量持仓量变动 OI.PCR OI.PCR变动 m1801 57 12788↓ -4 0.681↓ 0.02 150366↓ 1756 0.587↓ 0.005 m1805 137 2378↓ -1140 0.59↓ -0.071 41162↓ 732 0.948↑ -0.023 全部合约 15548↓ -1580 0.669↓ -0.307 216166↑ 2428 0.68↓ 0.000 期权最大持 m1801 m1805 仓价位看涨期权 3200 3000 看跌期权 2600 2400 波动率数据及观点 GVX HV GVX 增减同期限HV 增减 HV-GVX GVX观点 skew 增减 skew观点 m1801 18.45% 0.67% 19.10% -0.03% 0.65% 持平 0.1853 -0.027 看涨情绪 m1805 17.91% 0.11% 16.60% 0.00% -1.30% 持平 0.2327 -0.030 上升二、基本面观点 CFTC大豆净多头持仓美国大豆落叶率美国大豆优良率最新数据 -3998 22% 60% 重要数据前期数据 -20414 11% 61% 预计更新时间 9月17日 9月19日 9月19日基本面观点国内消息方面，今日沿海豆粕贸易价2760-283