程序化交易系列研究之二：基于三重滤网海龟....pdfVIP

程序化交易研究专题系列 三重滤网海龟交易系统策略表现 2500% 基于三重滤网海龟交易系统设计 2000% 1500% 陈军 量化投资研究员 1000% 电话： 020 500% eMail：cj2@ 0% 4 5 8 9 0 0 0 3 3 4 5 6 7 4 7 1 3 4 5 6 7 7 7 9 7 7 8 9 0 0 2 5 6 1 1 3 4 4 4 5 3 3 4 5 8 8 8 9 3 7 7 3 4 0 2 1 0 3 2 1 1 0 2 1 0 2 2 1 1 0 2 1 0 2 1 0 2 2 1 0 2 3 2 1 0 2 2 1 0 2 1 0 2 2 1 0 2 1 0 0 2 2 1 0 0 2 5 5 6 7 7 8 9 0 1 1 2 1 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 0 1 2 2 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 0 1 2 2 1 2 3 3 4 5 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -500% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0