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第14讲 协方差与相关系数
第十四讲
协方差与相关系数
前面我们介绍了随机变量的数学期望
和方差，对于多维随机变量，反映分量之
间关系的数字特征中，最重要的，就是本
讲要讨论的
协方差和相关系数
一、协方差定义与性质
1.协方差定义 Covariance
Cov(X ,Y ) E X E (X )Y E (Y)
协方差用于衡量两个变量的总体误差,
协方差的结果有什么意义呢？
正值：两个变量的变化趋势一致
负值：两个变量的变化趋势相反
7个点：
(3,5),(4,5.5),
(2,4),(6,7),
(8,10),(2,5),
(5,7.5)
4.2041, 3.7041
3.7041, 3.5612
变量y与变量x是有关系的：变量y 随变量x 的增大而增大。
那么，它的协方差一定大于0 。
2.协方差与均值、独立、方差的计算关系
（1）与均值的关系： Cov(X ,Y ) E (XY ) E (X )E (Y )
证: cov( X , Y) E X E (X )Y E (Y)
E XY YE(X ) XE (Y) E (X )E (Y)
E (XY ) E (Y)E (X ) E (X )E (Y) E (X )E (Y)
E (XY ) E (X )E (Y)
例1:
设(X,Y)的概率 Y -1 0 1
X
分布如右表，
0 0.1 0.1 0.1
求Cov (X,Y). 1 0.3 0.1 0.3
(3) 与独立的计算关系
设随机变量X 与Y 相互独立，则：cov(X , Y) 0.
证 因为随机变量X 与Y 相互独立, E (XY ) E (X )E (Y)
cov( X , Y) E (XY ) E (X )E (Y) E (X )E (Y) E (X )E (Y) 0
(3) 与方差的计算关系： 设X 与Y是任意两个随机变量,则：
D(X Y ) D(X ) D(Y ) 2cov(X ,Y )
证 D(X -Y )
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