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© 陈强, 《高级计量经济学及Stata 应用》课件，第二版，2014 年，高等教育出版社。 第 17 章 非线性面板 17 17.1 面板二值选择模型 对于面板数据，如果被解释变量为虚拟变量，则为“面板二值 选择模型”(binary choice model for panel data) 。 二值选择行为可通过“潜变量”(latent variable)来概括其净收益。 净收益大于0，则选择做；否则，不做。 1 假设净收益为 *  y x β u  (i 1,,n ; t 1,,T ) it it i it y * 不可观测，u 为个体效应，解释变量x 不含常数项。选择规则： it i it 1 if y* 0 it y it  * 0 if yit 0  给定x , β, u ，则有 it i 2 * P(y 1| x , β, u ) P(y 0 | x , β, u ) it it i it it i x β    x β P( u 0 | , , u ) it i it it i    x