第四章 第三节 协方差与相关系数.pdf

第三节 协方差及相关系数 一、协方差与相关系数的概念及性质 二、相关系数的意义 三、小结 一、协方差与相关系数的概念及性质 1. 问题的提出 若随机变量X Y 和 相互独立,那么 ( D )X Y DX D Y 若随机变量X Y 和 不相互独立 D (X Y ) 2 ( DX)(D Y ) E X EX Y E Y 协方差 2. 协方差的定义 E( X EX)( Y称EY)   为随机变量X Y 与 的协方差. Cov(记为, ) X Y C ov( , ) X( Y E )(X 即EX ) Y EY   在平均意义上，若X 较大时 Y 也较大；X 较小时 Y 也较小，则 Cov(X ,Y) = E(X-EX)(Y-EY) 0,说明X 和 Y 有同向变动的趋势; 反之,说明X 和 Y 有反向变动的趋 势. 所谓X “较大”，就是说X 大于均值 EX. 易知，Cov(X ,Y) = Cov(Y, X) 3. 协方差的性质 (1) Cov(X , Y) E( XY) E( X ) E(Y) —— 协方差的计算公式 证明 C ov( ,( ) X )(Y E )X EX Y E Y E (XY XE Y YEX EXE Y) EX Y E YEX EXE Y EXE Y EX Y EXE Y (2) ( ) ( ) D (X ) Y2 Cov(D X , )D Y    X Y （上节已证） 方差与协方差比较 E( X EX) 2 DX E( X EX)( X EX)   EX EX( 2 ) 2 ( E )XX EXEX ( )( E E )XY EYX  ( Cov, )X Y E XY ( EXEY)  DX = Cov(X ,X) 例1 设X 、Y 的概率分布如下，求Cov(X ,Y) Y -1 0