5.5均方积分2.pptVIP

§4.4 随机过程的均方积分（二） 四、均方不定积分 定义 设X(t) 在[a, b]在上均方连续, 对 称为X(t)在[a, b]上的均方不定积分. 设X( t )在[a, b]上均方连续,则其在[a, b]上 的均方不定积分 Y(t) 在[a, b]上均方可导, 且 定理4 (牛顿-莱布尼兹公式) 设X(t)在[a,b]上均方 可导, 定理5 与t 无关的随机变量 定理4 之1） EX.3 设 其中,Y(t)是一个已知的均方连续二阶矩过程， 求X(t),并求其数字特征. 解 直接积分并代入初始条件, 得 EX.4 设{W(t),t≥0}为参数为σ2的维纳过程,求 积分过程 的均值函数和相关函数. 设s≤t s t u v u=v 由s 与t 的对称性 维纳过程是均方连续, 均方不可导, 均方可 积的二阶矩过程. 均方可导 均方连续 均方可积 逆均不真 二阶矩过程的极限、连续、导数、积分， 其统计特征主要由相关函数表征. 五、正态随机过程的均方微积分 (实值)正态过程是重要的二阶矩过程,常见正态 过程的导数或积分问题. 正态随机变量序列的均方极限仍为正态 分布随机变量. 定理6 即若{Xn,n≥1}为正态随机变量序列 则X是正态随机变量. 由均方收敛性质 定理7 n维正态随机向量序列 的均方极限仍为n 维正态随机向量,即若 设{X(t),t∈T}为一个正态过程,且在T上均方 可微,则其导数过程 定理8 证 对于任意m≥1，任取t1, t2 ,…,tm∈T, m维正态 随机向量的线性变换仍为正态随向量， 仍为m 维正态随机向量,当 由定理7知 是n维正态随机向量， 若{X(t), t∈[a, b]}是均方连续的正态过程, 定理9 也是正态过程. 证 在(a, b)上任取t1,t2,…,tn, 对每一个区间 (a, tk) 进行分割： 是正态随机变量，且 k=1,2, …,n 由定理7知 是m维正态随机向量，