复合泊松过程.pptVIP

* * 第五节 复合泊松(Poisson)过程 本节学习的主要内容 一、复合泊松过程的定义 二、复合泊松过程的性质 三、复合泊松过程的应用 一、复合泊松过程的定义 定义：设{N(t),t?0}是强度?的泊松过程，{ ,k=1,2,?}是一族独立同分布随机变量，且与{N(t),t?0}独立，令 则称{X(t),t?0}为复合泊松过程。 条件： （1）存在一个泊松过程和一个随机变量序列； （2）随机变量序列是相互独立，且服从同一分布； （3）随机变量序列与泊松过程是相互独立。 例1：假设N(t)是在时间(0,t]内来到某商店的顾客数，每个顾客购买商品的概率为p,且与其它顾客是否购买商品无关。 问：在时间(0,t]内购买商品的顾客数是否复合泊松过程？ 二、复合泊松过程的性质 设 是复合泊松过程，则 {X(t),t?0}是独立增量过程。 定理1： 证明： 令 ，则 由题设条件易证{X(t),t≥0}具有独立增量性。 设 是复合泊松过程，则 (1)X(t)的矩母函数 其中，?是事件的到达率， 是随机 变量 的矩母函数； (2)若 ，则 定理2： 全数学期望公式