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雪球访谈 从头做小弟：逻辑稳定的模型才可信 2016年03月23 日 聪 明的投资者都在这里 免责声明 本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和 内容的准确性、完整性作保证, 也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报 告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。 雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告 中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系， 雪球对此并不承担核实义务。 本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操 作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决 策与雪球和相关雪球用户无关。 股市有风险，入市需谨慎。 版权声明 除非另有声明，本报告采用知识共享 “署名 3.0 未本地化版本 ”许可协议进行 许可（访问 /licenses/by/3.0/deed.zh 查看该 许可协议）。 1 聪 明的投资者都在这里 访谈嘉宾 从头做小弟 V 雪球种子基金获得者 访谈简介 【量化投资系列访谈】本期访谈我们请到了@从头做小弟 ，他是一名90后超短量 化交易者，深度技术宅。任何形态在他看来都不可能一定涨或一定跌，股市没有 一定。炒股就是博弈，博弈就是概率，目前他研究有效果并且用于实战的是量化 超短模型。 他认为如何一个模型的逻辑是稳定的、不变的，参数没有进行过度优 化， 那就是 可信的，这是大数定律 下概率分布使然 。而过度优 化做出好看的历史回测是不可 信的， 因为基于历史一定有一个最优解 ，而未来什么参数 和什么止盈止损条件 是 好 的没有任何人知道 。 那么如何测 出一个逻辑稳定的模型？ 超短的量化模型需要注意什么？童鞋们速来 提问 吧~ （进入雪球查看访谈） 2 聪 明的投资者都在这里 以下内容来自雪球访谈，想实时关注嘉宾动态?立即下载雪球客户端关注TA吧! [问] 一路向北3 ： 对 @从头做小弟 说 ：模型逻辑的依 据是什么？ 统计概率or 主观 判断？ [答] 从头做小弟： 直白说就是人 性规律 [问] 绝对大格局 ： 对 @从头做小弟 说 ：小弟同学你好 ，在A 股T0 制度下怎么做超短量化， 难道天 天T 来T 去不成？ [答] 从头做小弟： 如果a股t+0 ，量化的优势会更 加 更加大 ，同时监控所有股 票t+0 ，不停t ，人 是很难做 到的。 [问] Dream_Waves ： 对 @从头做小弟 说 ：请问在你 认为超短怎样做才 符合要求呢？ [答] 从头做小弟： 超短无非就是择股择时 ，两套系统结合做。 [问] 一路向北3 ： 对 @从头做小弟 说 ：模型逻辑的依 据是什么？ 统计概率or 主观 判断？ [答] 从头做小弟： 回复@加藤亮 : 基本没主观，但是 还是有问题 的，比如我最近 出现大回撤 了，我不 敢做了（一不做模型表 现很好 ，一做又不好 ），心 态会恶 性循环 ，那你会 说 完全拿机 器控 制下单 ，一样 的，你管理 一个基金短 时间回撤 10% ，那种压力会 迫使你停止机器 下单 。选 出某某股，我 害怕 了不敢买 了，这些都是需要人机结合 的。// @加藤亮 : 回复@ 从头做小弟 :按照你 的量化模型操作后，主观成分大概 还有 多少呢？ [问] 绝对大格局 ： 3 聪 明的投资者都在这里 对 @从头做小弟 说 ：小弟同学你好 ，在A 股T0 制度下怎么做超短量化， 难道天 天T 来T 去不成？ [答] 从头做小弟： 回复@惊哲 Mars : 这个 当然啊 ，而且会算 出每次买卖股 票平均盈利 多少 ，这个一 看就知道能不能覆盖所有 滑点及手续费 了。如果是追涨模型， 那滑点很吓人 的。// @惊 哲Mars :