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焦煤上首日价格区间预估
中证研究|焦煤专题系列报告之八 2013-03-21
焦煤上市首日价格区间预估 中证期货研究部
本期摘要: 更多资讯和研究
根据交易所给出的JM1307 至JM1403 ,我们按照无风险套利原则,给出了价格区间在 请关注本司网站
1366- 1443 元/吨,其中JM1309 的理论价格在1386 附近
金属组:
基于焦炭J1309 为主力合约,我们按照近年焦炭/焦煤现货的比值进行计算,得出1.24- 1.3
为大概率区间:按照焦炭期货3 月21 日收盘价格来计算,得出JM1309 的区间在 王晓黎 商品策略
0755
1305- 1369 元/吨
wxly@
总结两种估计方法:焦煤JM1309 合约上市合理运行区间为 1305- 1386 元/吨。我们看到
黄福龙 金属策略
基准价格 1340 处于合理区间范围内。再考虑到涨跌停板限制,1386- 1447 为相对高位区 0755
间。 hfl@
应对策略: 吴锴 铜
结合基本面以及我们预估区间,我们倾向于若价格上行运行至 1386- 1447 元/吨,可以逢 0755
wukai@
高轻仓沽空;或者把握区间之上的期现套利或者卖出套保机会。
郑琼香 铅锌
0755
zhengqxi@
项楠 贵金属
0571
xn@
林玲 钢材
02
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