第一讲 接腽融风险管理基础 .pptVIP

金融风险管理 主讲人：黄泽先副教授 第一章 金融风险管理基础 第一节 风险的定义与类型 第二节 风险管理的定义、类型与主要步骤 第三节 风险管理的理论基础与基本工具 1.1 风险的定义与类型 一、风险的定义、类型与性质 1.风险：未来损失的不确定性 2.风险的特点：客观性、普遍性、偶然性、损失性、社会性和相对性 3.风险的衡量指标：损失频率、损失程度和风险管理成本 4.风险的构成要素： 1.1 风险的定义与类型 （1）风险因素（内因）：物质风险因素（客观因素）、道德风险因素（主观风险因素）和心理风险因素（主观风险因素） （2）风险事故（外因）： （3）损失：损失是指非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少 ，包括直接损失和间接损失 4.风险的分类 （1）按性质：纯粹风险和投机风险： 1.1 风险的定义与类型 （2）按环境：静态风险和动态风险 （3）按风险因素：自然风险、社会风险和经济风险 （4）按风险损失的对象：财产风险、人身风险和责任风险 二、金融风险的定义、性质和类型 1.金融风险的定义：对经济主体的资产和收入产生影响的不确定性 1.1 风险的定义与类型 2.金融风险的类型 （1）信用风险（Credit risk）：指债务人出现不能支付导致债权人财务损失的风险； （2）市场风险（Market risk）：因市场交易价格变动的不确定导致经济主体的