新华(大庆)商品交易所挂牌交易风险控制管理办法.docxVIP

新华（大庆）商品交易所挂牌交易风险控制管理办法（试行）第一章 总则??? 第一条 ?为加强现货交易风险管理，维护交易商的合法权益，确保新华（大庆）商品交易所有限公司（以下简称新商所）电子交易合同（以下简称合同）的正常履约，根据《新华（大庆）商品交易所现货挂牌交易管理办法》制订本办法。??? 第二条 ?新商所商品交易风险管理实行订金制度、结算与出入金管理制度、限制订货量制度、暂时休市制度和风险警示制度。??? 第三条 ?新商所及交易商必须遵循本办法。第二章 订金制度??? 第四条 新商所挂牌交易实行订金制度，按交易商订货数量、成交价格冻结其订金；同时设置合同每日最大价格波动额度。??? 新商所规定的订金按“合同规定标准”是指市场规定的交易商持有合同时须缴纳的最低订金额度。??? 涨跌幅的“合同规定标准”是合同规定的最高和最低价格波动幅度。??? 在合同推出后，市场根据整体价格水平或风险管理要求，可对订金或涨跌幅的“合同规定标准”进行调整，并将提前予以公告。? ??第五条 订金制度是指在交易中，交易商必须按照其所订立合同价值的一定比例缴纳订金，作为其履行约定合同的履约承诺，新商所视价格变动情况确定是否追加。? ??第六条 订金是交易商确实履行合同而向对方做出的履约承诺，其额度标准执行国家相关法律、法规标准，由新商所确定并公布。本交易所在此基础上为加强风险控制管理，有权对订金收取标准作适当调整，有权对某一或全部合同的买方或卖方单方面或双方面提高订金，并提前予以公告。第七条 新商所现行订金额度为不少于合同标的总额的20%，随着约定交收日的临近不断追加订金，若有变动，以当次挂牌产品的交易所公告为准。? ? （一）交收日（D4）前的三个交易日（按时间顺序依次为D1、D2、D3）订金追加情况为? ? D1：订金追加至50%? ? D2：订金追加至80%? ? D3：订金追加至100%? ? （二）订金追加时间为每个交易日的交易时间。? ? （三）若交易日与交收日间隔时间小于三日，同样执行（一）的订金追加规则。??? 第八条 特殊情况下的订金及每日价格最大变动幅度管理：??? （一）当交易出现价格连续多日（大于等于3日）剧烈波动、成交量急剧放大、订货量连续增高等可能出现重大风险的异常情况时，新商所有权对某一合同或全部合同中、部分或全部交易商、同比例或不同比例提高订金收取标准，最高比例不受限制。??? （二）如遇法定节假日休市时间较长，新商所有权对交易商的订金收取标准和价格最大变动幅度进行调整，详情以交易所公告为准。? ??第九条 对同时满足本办法规定的两种或者两种以上有关调整订金和每日价格最大变动幅度标准的合同，按照最高标准执行。第三章 结算与出入金管理制度??? 第十条 新商所在银行开设交易商订金专用账户和货款结算账户，用于代收代付或暂存暂付交易商于网上交易发生的价款等各项费用，并按交易商编号实行分户管理。??? 第十一条 新商所只对交易商进行结算，不承认且禁止交易商代理其他交易商结算，交易商违规代理他人结算产生的损失及风险由该交易商自行负责。??? 第十二条 新商所对交易商订金以及货款实行分户管理，为每一交易商设立明细账户，按日序时登记核算每一交易商出入资金、盈亏、订金、手续费等明细变动情况。? ??第十三条 新商所对交易商订金存取实行审核和审批制度。跟踪交易商订金划转的实时有效性，控制风险。当交易商申请办理资金划转及相关涉及交易商保密业务时，必须审核交易商的预留印鉴，确保交易商订金及其业务的安全。如是受托人前往办款，须出具委托人的书面委托书及委托人与受托人的身份证件。交易商签约使用银商通自动转账业务系统进行出入金操作，则不需要向新商所提供资金划转申请。??? 第十四条 根据银行相关规定，交易商在办理支款业务时，款项去向必须与入款来源名称一致；交易所不受理从单位账户转到个人的出款业务。??? 第十五条 交易所交易商订金专用账户和货款结算账户的资金划拨在银行的监管下办理。第四章? 限制订货量制度??? 第十六条 为了确保交易所的正常交易和稳健运行，本交易所对单个交易商实行限制订货量制度，指交易所限制交易商持有的单个合同买订货或者卖订货量的最大数额。? ??第十七条 本交易所规定单个交易商对单个合同的总持有量不得超过挂牌总量的50%。对涉嫌通过关联交易操纵价格、扰乱市场秩序的交易商（如存在隶属关系的多个席位号联合持有某合同订货量达到该合同单边订货量的50%；蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行交易，影响价格或者交易量；以自己为交易对象，自买自卖，影响价格或者交易量等情况），可能引起交易交收风险时，交易所将对部分或全部关联账户采取风险警示、限制订货、提高订金、限制出金等任何一种或多种措施。??? 第十八条 本交易所单个合同的最大订货量