运筹学—与对策论(五) .ppt

* 四﹑迭代法 迭代法是求矩阵对策的一种近似方法。 基本思想：假设两个局中人反复进行对策多次，在每一局中各局中人都从自己的策略集中选取一个使对方获得最不利结果的策略，即第k局对策纯策略的选择欲使对手在前k-1局中累计所得（或累计所失）最少（或最多）。 具体做法：在第1局中，从两个局中人中任选一个，如局中人Ⅰ，让他先采取任意一个策略，如αi 。然后，局中人Ⅱ随之采取策略β j ，使采取αi的局中人Ⅰ的所得最少。在第2局中，局中人Ⅰ还认为局中人Ⅱ采取策略β j ，故采取某策略αl使局中人Ⅱ的所失最多，局中人Ⅱ又采取策略，使采取局中人Ⅰ在这两局中累计赢得最少。在第3局中，局中人Ⅰ又采取某策略使局中人Ⅱ在前两局的累计所失最多，然后局中人Ⅱ又采取某策略，使局中 局中人Ⅰ在这三局中累计赢得最少。以后各局均照此方式对策下去，直到迭代的结果达到一定的满意程度为止。 具体做法：在第1局中，从两个局中人中任选一个，如局中人Ⅰ，让他先采取任意一个策略，如αi 。然后，局中人Ⅱ随之采取策略β j ，使采取αi的局中人Ⅰ的所得最少。在第2局中，局中人Ⅰ还认为局中人Ⅱ采取策略β j ，故采取某策略αl使局中人Ⅱ的所失最多，局中人Ⅱ又采取策略，使采取局中人Ⅰ在这两局中累计赢得最少。在第3局中，局中人Ⅰ又采取某策略使局中人Ⅱ在前两局的累计所失最多，然后局中人Ⅱ又采取某策略，使局中 近似解：若设在N局对策中局中人Ⅰ出α1,α2, …,αm的次数为k1,k2, …,km ,局中人Ⅱ出β 1, β 2, …, β n的次数为l 1, l 2, …, l n ，xN=(k1 /N ,k2 /N, …,km /N),yN=(l1/N ,l2/N, …,lm /N)，则（xN， yN ）就是所求近似解。 近似解：若设在N局对策中局中人Ⅰ出α1,α2, …,αm的次数为k1,k2, …,km ,局中人Ⅱ出β 1, β 2, …, β n的次数为l 1, l 2, …, l n ，xN=(k1 /N ,k2 /N, …,km /N),yN=(l1/N ,l2/N, …,lm /N)，则（xN， yN ）就是所求近似解。 i=1 m ∑ aijki min 1≤ j≤n VN ＿ =( ) ／N j=1 n ∑ aijlj max 1≤ i≤m VN ￣ =( ) ／N 令： VN=( VN ＿ VN ￣ + ) ／2 则VN是对策值VG的近似值。 说明： {xN}的每一个收敛子列收敛于局中人Ⅰ的最优策略， {yN}的每一个收敛子列收敛于局中人Ⅱ的最优策略。{VN}收敛于VG 。 五﹑线性规划方法 定理4表明，对策G的解x*和y*等价于下面两个不等式组的解。 v , j=1,2, …,n i=1 m ∑ aijxi ≥ ＝1 i=1 m ∑ xi xi≥0 , i=1,2, …,m v , i=1,2, …,m j=1 n ∑ aijyi ≤ ＝1 j=1 n ∑ yi yj≥0 , j=1,2, …,n 和 其中 v= max min E(x,y) x∈ S1* y∈ S2* = min max E(x,y) y∈ S2* x∈ S1* 就是对策的值VG。 定理11 设矩阵对策G={S1，S2；A}的值为VG，则 VG= max min E(x,j) x∈ S1* 1≤ j≤n = min max E(i,y) y∈ S2* 1≤ i≤m 证明：略。 求解矩阵对策的线性规划方法： 作变换（根据定理6，不妨设v0): xi′= xi /v,i=1,2…m，yj′= yj /v,j=1,2…n，则上述两不等式组变成： 1 , j=1,2, …,n i=1 m ∑ aijxi′ ≥ ＝1/v i=1 m ∑ xi ′ xi ′ ≥0 , i=1,2, …,m 1, i=1,2, …,m j=1 n ∑ aijyi ′ ≤ ＝1/v j=1 n ∑ yi ′ yj ′ ≥0 , j=1,2, …,n 和 v= max min x∈ S1* 1≤ j≤n i=1 m ∑ aijxi′ v= min max y∈ S2* 1≤ i≤m j=1 n ∑ aijyj′ 1 , j=1,2, …,n i=1 m ∑ aijxi′ ≥ ＝1/v i=1 m ∑ xi′ xi ′ ≥0 , i=1,2, …,m 1, i=1,2, …,m j=1 n ∑ aijyi ′ ≤ ＝1/v j=1 n ∑ yi